| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-10页 |
| 第1章 总论 | 第10-14页 |
| ·研究背景与意义 | 第10-12页 |
| ·研究背景 | 第10页 |
| ·研究意义 | 第10-12页 |
| ·研究目的与思路 | 第12页 |
| ·研究目的 | 第12页 |
| ·研究思路 | 第12页 |
| ·研究内容与方法 | 第12-13页 |
| ·研究资料与数据 | 第13-14页 |
| 第2章 股指期货的概念框架 | 第14-26页 |
| ·股票价格指数 | 第14-16页 |
| ·股票价格指数的定义 | 第14页 |
| ·沪深300股票价格指数 | 第14-16页 |
| ·股指期货 | 第16-20页 |
| ·股指期货的定义 | 第16-17页 |
| ·股指期货的特征 | 第17-18页 |
| ·股指期货的功能 | 第18-20页 |
| ·中国股指期货的发展历程 | 第20-26页 |
| ·中国股指期货的发展历程 | 第20-21页 |
| ·我国沪深300股指期货合约交易细则 | 第21-26页 |
| 第3章 股指期货套期保值理论研究综述 | 第26-42页 |
| ·套期保值理论 | 第26-34页 |
| ·传统的套期保值理论与模型 | 第26-28页 |
| ·现代套期保值理论与模型 | 第28-34页 |
| ·套期保值比率模型的评价 | 第34页 |
| ·套期保值效率理论 | 第34-38页 |
| ·套期保值效率理论国内外研究现状 | 第34-37页 |
| ·套期保值效率评价标准 | 第37-38页 |
| ·套期保值原理 | 第38-42页 |
| ·套期保值基本原理 | 第38-40页 |
| ·股指期货套期保值原理的运用 | 第40-42页 |
| 第4章 沪深300股指期货套期保值比率的实证分析 | 第42-50页 |
| ·样本数据选择 | 第42-44页 |
| ·样本股票组合的选择 | 第42-44页 |
| ·沪深300股指期货价格的选取 | 第44页 |
| ·收益率数据及统计性分析 | 第44-46页 |
| ·数据平稳性检验 | 第44-46页 |
| ·数据协整性检验 | 第46页 |
| ·最优套期保值比率的估计 | 第46-48页 |
| ·最小二乘回归模型(OLS)对套期保值率的实证分析 | 第46-47页 |
| ·双变量向量自回归模型(B-VAR)对套期保值率的实证分析 | 第47-48页 |
| ·基于协整关系的误差修正模型(ECM)计算套期保值率的实证分析 | 第48页 |
| ·套期保值有效性比较 | 第48-50页 |
| 第5章 研究结论与展望 | 第50-52页 |
| ·基本结论 | 第50页 |
| ·研究展望 | 第50-52页 |
| ·本文的不足 | 第50-51页 |
| ·进一步研究方向 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 致谢 | 第56-58页 |
| 在学期间所发表的文章 | 第58页 |
