| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-12页 |
| 1. 绪论 | 第12-23页 |
| ·选题背景和研究意义 | 第12-13页 |
| ·国内外文献综述 | 第13-20页 |
| ·对商业银行个人理财产品风险的揭示 | 第13-14页 |
| ·对商业银行利率风险管理的文献综述 | 第14-20页 |
| ·研究思路和方法 | 第20-21页 |
| ·研究的创新 | 第21-22页 |
| ·有待进一步研究的问题 | 第22-23页 |
| 2. 商业银行个人理财业务和个人理财产品 | 第23-34页 |
| ·国内商业银行个人理财研究文献回顾 | 第23-24页 |
| ·商业银行个人理财业务 | 第24-26页 |
| ·商业银行个人理财业务概述 | 第24-25页 |
| ·我国商业银行个人理财业务现状 | 第25-26页 |
| ·商业银行个人理财产品的含义和类型 | 第26-31页 |
| ·商业银行个人理财产品的含义 | 第26-27页 |
| ·商业银行个人理财产品的类型 | 第27-31页 |
| ·商业银行个人理财产品的风险 | 第31-34页 |
| 3. 商业银行个人理财产品的利率风险分析 | 第34-43页 |
| ·商业银行利率风险的文献回顾 | 第34-35页 |
| ·商业银行个人理财产品面临的利率风险 | 第35-43页 |
| ·重新定价风险（Repricing Risk） | 第36-37页 |
| ·收益率曲线风险（Yield Curve Risk） | 第37-38页 |
| ·基准风险（Basic Risk） | 第38-39页 |
| ·期权性风险（Optionality Risk） | 第39-42页 |
| ·简单小结 | 第42-43页 |
| 4. 商业银行个人理财产品的利率风险度量 | 第43-50页 |
| ·利率风险度量方法的文献回顾 | 第43-44页 |
| ·常用的三种度量方法的比较分析 | 第44-47页 |
| ·缺口分析 | 第44-45页 |
| ·持续期分析 | 第45-46页 |
| ·模拟法 | 第46-47页 |
| ·VAR 模型 | 第47-50页 |
| ·VAR 模型的基本原理 | 第47-48页 |
| ·VAR 模型的度量方法 | 第48-50页 |
| 5. 商业银行个人理财产品的利率风险管理 | 第50-59页 |
| ·利率风险管理方法的文献回顾 | 第50-51页 |
| ·商业银行个人理财产品利率风险管理方法的选择 | 第51-54页 |
| ·商业银行利率风险缺口管理 | 第51-52页 |
| ·基于衍生工具对利率风险的管理 | 第52-53页 |
| ·两种风险管理方法的比较与选择 | 第53-54页 |
| ·基于衍生工具对银行个人理财产品利率风险的管理 | 第54-59页 |
| ·远期利率协议 | 第54-55页 |
| ·利率期货 | 第55-56页 |
| ·利率互换 | 第56-57页 |
| ·利率期权 | 第57-58页 |
| ·简单小结 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-64页 |
| 后记 | 第64-65页 |
| 致谢 | 第65-66页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第66页 |