基于CVaR的证券投资组合模型设计及其应用研究
| 中文摘要 | 第1页 |
| 英文摘要 | 第4-7页 |
| 第一章 引言 | 第7-11页 |
| ·研究背景 | 第7页 |
| ·研究意义 | 第7-8页 |
| ·国内外研究动态 | 第8-10页 |
| ·论文主要研究内容和基本框架 | 第10-11页 |
| 第二章 几种典型的证券投资组合风险度量模型 | 第11-19页 |
| ·风险的本质及定义 | 第11-12页 |
| ·基于效用函数的风险度量理论及评价 | 第12-13页 |
| ·基于效用函数的风险金度量模型 | 第12-13页 |
| ·Jia & Dyer的标准风险测度模型 | 第13页 |
| ·Markowitz的方差度量理论及其评价 | 第13-15页 |
| ·Sharpe的β值理论及其评价 | 第15-17页 |
| ·下偏矩度量理论及其评价 | 第17-19页 |
| 第三章 在险价值VaR概述 | 第19-25页 |
| ·VaR的定义 | 第19-20页 |
| ·几种VaR计算方法的说明与比较 | 第20-22页 |
| ·参数方法 | 第20-21页 |
| ·非参数方法 | 第21-22页 |
| ·极值理论计算方法 | 第22页 |
| ·VaR方法的优缺点 | 第22-25页 |
| 第四章 条件风险价值CVaR模型概述 | 第25-33页 |
| ·CVaR的基本定义 | 第25页 |
| ·CVaR的参数选择 | 第25-27页 |
| ·置信水平的选择 | 第25-26页 |
| ·持有期的选择 | 第26-27页 |
| ·CVaR和VaR的比较研究 | 第27-29页 |
| ·CVaR和VaR的共同点 | 第27-28页 |
| ·CVaR的优势 | 第28-29页 |
| ·CVaR的应用 | 第29-30页 |
| ·CVaR风险度量方法 | 第30-33页 |
| 第五章 均值CVaR优化组合模型及实证分析 | 第33-38页 |
| ·均值-CVaR优化组合模型的建立 | 第33-35页 |
| ·实证分析 | 第35-37页 |
| ·样本选取及参数设定 | 第35-36页 |
| ·组合优化模型的最优投资策略 | 第36-37页 |
| ·小结 | 第37-38页 |
| 第六章 结论 | 第38-39页 |
| 参考文献 | 第39-41页 |
| 致谢 | 第41-42页 |
| 在学期间发表的学术论文和参加的科研情况 | 第42页 |
