全国社保基金投资及其风险控制研究
| 摘要 | 第1-9页 |
| Abstract | 第9-12页 |
| 1. 导言 | 第12-18页 |
| ·研究背景与选题意义 | 第12-13页 |
| ·相关文献综述 | 第13-16页 |
| ·国外研究现状 | 第13-14页 |
| ·国内研究现状 | 第14-16页 |
| ·研究方法、主要创新和文章结构 | 第16-18页 |
| ·研究方法 | 第16页 |
| ·主要创新与不足 | 第16-17页 |
| ·文章结构 | 第17-18页 |
| 2. 社保基金投资现状及问题 | 第18-25页 |
| ·我国社会保障基金体系构成及其资金来源 | 第18页 |
| ·我国社会保障基金体系构成 | 第18页 |
| ·资金来源 | 第18页 |
| ·社保基金入市投资的背景与投资策略 | 第18-23页 |
| ·入市投资的背景 | 第18-20页 |
| ·入市投资原则与策略 | 第20-23页 |
| ·历年投资收益情况 | 第23-25页 |
| 3. 社保基金股票投资风险分析 | 第25-34页 |
| ·社保基金股票投资风险类别 | 第25-27页 |
| ·市场风险 | 第25页 |
| ·通货膨胀风险 | 第25页 |
| ·利率风险 | 第25-26页 |
| ·委托—代理风险 | 第26页 |
| ·操作风险 | 第26-27页 |
| ·社保基金股票投资风险实证分析 | 第27-34页 |
| ·风险度量 | 第27-29页 |
| ·社保基金股票投资组合动态调整实证分析 | 第29-34页 |
| 4. 社保基金资产配置的投资收益对比和风险评估 | 第34-48页 |
| ·国外社保基金资产投资的比较 | 第34-38页 |
| ·美国社保基金的资产配置及收益情况 | 第34-36页 |
| ·日本社保基金的资产配置及收益情况 | 第36-37页 |
| ·智利社保基金的资产配置及收益情况 | 第37-38页 |
| ·我国社保基金基本投资工具与组合模型分析 | 第38-43页 |
| ·传统的基础投资工具介绍 | 第38-40页 |
| ·社保基金基础工具投资组合模型分析 | 第40-43页 |
| ·社保基金投资工具创新 | 第43-48页 |
| ·指数化投资 | 第43-45页 |
| ·政府特种债券 | 第45页 |
| ·基础设施投资 | 第45-46页 |
| ·房地产投资 | 第46页 |
| ·私募股权投资 | 第46-47页 |
| ·海外投资 | 第47-48页 |
| 5. 社保基金投资风险控制原则和宏观政策建议 | 第48-57页 |
| ·社保基金市场化运作风险的内部控制原则 | 第48-49页 |
| ·坚持分散化投资原则 | 第48页 |
| ·贯彻稳健、理性的投资风格 | 第48-49页 |
| ·建立投资重大失误责任追究制度 | 第49页 |
| ·社保基金市场化运作风险的外部控制原则 | 第49-54页 |
| ·对高风险投资工具实行限制措施 | 第49-50页 |
| ·委托投资资产配置差异化 | 第50页 |
| ·最低投资收益率保障机制 | 第50-54页 |
| ·社保基金风险控制的相关建议 | 第54-57页 |
| ·健全有关社保基金投资的法律法规体系 | 第54-55页 |
| ·完善信息披露制度 | 第55页 |
| ·不断拓宽社保资金投资领域，加快金融工具创新 | 第55页 |
| ·建立风险跟踪-预警管理系统 | 第55-56页 |
| ·加快人才培养、提升基金管理人决策能力 | 第56-57页 |
| 6. 结论与展望 | 第57-59页 |
| ·研究结论 | 第57-58页 |
| ·研究展望 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 致谢 | 第62页 |
