中国证券投资基金动量交易行为实证研究

摘要	第1-7页
Abstract	第7-11页
1. 绪论	第11-15页
·研究背景	第11-12页
·研究意义	第12-13页
·研究方法	第13页
·论文结构	第13-15页
2. 理论综述	第15-34页
·市场有效性之争	第15-19页
·有效市场假说	第15-16页
·有效市场假说的挑战-金融异象	第16-18页
·动量效应概念界定	第18-19页
·动量效应及基金动量交易行为相关研究	第19-24页
·动量效应相关研究	第19-22页
·基金动量交易行为研究	第22-24页
·动量交易利润来源分析	第24-34页
·动量交易利润解释-传统金融学视角	第24-26页
·行为金融学综述	第26-27页
·交易行为诠释-行为金融学视角	第27-29页
·基于反应不足与过度反应的动量交易行为分析	第29-30页
·行为金融学相关模型	第30-34页
3. 我国基金动量交易行为实证检验	第34-49页
·数据选取和处理	第34-35页
·模型选取及说明	第35-39页
·实证结果及分析	第39-49页
·基金动量交易行为度量	第39-41页
·不同投资风格基金与动量交易行为	第41-45页
·不同市场状态与基金动量交易行为	第45-46页
·鲁棒性检验	第46-49页
4. 全文结论	第49-50页
参考文献	第50-53页
后记	第53-54页
致谢	第54-55页
在读期间科研成果目录	第55页