| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-11页 |
| 1. 绪论 | 第11-16页 |
| ·问题的提出 | 第11-12页 |
| ·选题的目的和意义 | 第12-14页 |
| ·论文的结构安排 | 第14-15页 |
| ·论文的研究方法及其创新点 | 第15-16页 |
| 2. 文献综述 | 第16-20页 |
| ·国内商业银行量化研究现状 | 第16-17页 |
| ·国外商业银行量化研究现状 | 第17-20页 |
| 3. 商业银行信贷风险的概述 | 第20-31页 |
| ·信贷风险 | 第20-25页 |
| ·信贷风险的定义 | 第20-21页 |
| ·信贷风险形成的原因 | 第21-22页 |
| ·信贷风险的种类 | 第22-23页 |
| ·信贷风险的管理 | 第23-25页 |
| ·我国商业银行的信贷风险 | 第25-31页 |
| ·我国商业银行信贷风险的现状 | 第25-26页 |
| ·我国商业银行信贷风险形成的原因 | 第26-28页 |
| ·我国商业银行信贷风险的分类 | 第28-31页 |
| 4. 信贷风险模型的比较 | 第31-55页 |
| ·信用度量术(Credit Metrics)模型 | 第31-37页 |
| ·Credit Metrics模型的假设 | 第32页 |
| ·Credit Metrics模型评估信用风险的基本步骤 | 第32-36页 |
| ·Credit Metrics模型的优缺点 | 第36-37页 |
| ·信用监控模型(EDF模型) | 第37-43页 |
| ·EDF模型的假设 | 第39页 |
| ·EDF模型的计算步骤 | 第39-41页 |
| ·EDF模型的优缺点 | 第41-43页 |
| ·信用风险附加模型(Credit Risk+模型) | 第43-46页 |
| ·CreditRisk+模型的基本假定 | 第43页 |
| ·CreditRisk+模型的计算步骤 | 第43-44页 |
| ·CreditRisk+模型的优缺点 | 第44-46页 |
| ·信贷组合视察模型(CPV模型) | 第46-49页 |
| ·CPV模型的假设 | 第46页 |
| ·CPV模型的计算过程 | 第46-48页 |
| ·CPV模型的优缺点 | 第48-49页 |
| ·模型的比较 | 第49-55页 |
| 5. EDF模型的实证分析 | 第55-70页 |
| ·样本的选取 | 第55-56页 |
| ·参数的确定 | 第56页 |
| ·计算过程 | 第56-65页 |
| ·股权市场价值V_E和股票年波动率σ_E的估计 | 第58-60页 |
| ·违约点DP的估计 | 第60-61页 |
| ·公司资产价值及波动率的估计计算 | 第61-62页 |
| ·计算公司的违约距离DD | 第62-63页 |
| ·计算公司的违约率 | 第63-65页 |
| ·实证结果及分析 | 第65页 |
| ·违约距离和违约率的拟合度检验 | 第65-66页 |
| ·EDF模型预测能力的检验 | 第66-68页 |
| ·模型中存在的问题 | 第68-70页 |
| 6. 对我国商业银行信贷风险管理的建议 | 第70-75页 |
| 参考文献 | 第75-78页 |
| 致谢 | 第78-79页 |
| 在读期间科研成果 | 第79页 |