| 论文摘要 | 第1-7页 |
| ABSTRACT | 第7-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-16页 |
| 第一节 研究背景及意义 | 第10-11页 |
| 第二节 相关研究的文献综述 | 第11-14页 |
| 第三节 研究方法及结构安排 | 第14页 |
| 第四节 本文研究的不足之处 | 第14-16页 |
| 第二章 动量效应和反转效应的理论基础 | 第16-24页 |
| 第一节 对有效市场假说的质疑 | 第16-18页 |
| 第二节 证券市场异象的发现 | 第18-22页 |
| 第三节 动量效应和反转效应的提出 | 第22-24页 |
| 第三章 行为金融理论对动量效应和反转效应形成机制的解释 | 第24-31页 |
| 第一节 BSV模型 | 第24-26页 |
| 第二节 DHS模型 | 第26-28页 |
| 第三节 HS模型 | 第28-29页 |
| 第四节 BHS模型 | 第29-31页 |
| 第四章 沪市A股动量效应和反转效应存在性的实证分析 | 第31-41页 |
| 第一节 研究方法 | 第31-33页 |
| 第二节 样本数据的选择与处理 | 第33-34页 |
| 第三节 实证结果与分析 | 第34-41页 |
| 第五章 沪市A股动量效应和反转效应形成机制的分析 | 第41-47页 |
| 第一节 基于我国股市特征的分析 | 第41-44页 |
| 第二节 基于我国投资者行为模型的分析 | 第44-47页 |
| 第六章 结论与建议 | 第47-49页 |
| 第一节 基本结论 | 第47-48页 |
| 第二节 政策建议 | 第48-49页 |
| 附录 | 第49-53页 |
| 参考文献 | 第53-59页 |
| 后记 | 第59页 |