| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-19页 |
| ·期货保证金理论概述 | 第9-13页 |
| ·保证金制度的作用 | 第11-12页 |
| ·中国期货市场保证金制度分析 | 第12页 |
| ·中国保证金收取的评价 | 第12-13页 |
| ·本文的选题的出发点 | 第13-15页 |
| ·理论和实际意义 | 第13-14页 |
| ·国内外研究现状及存在的问题 | 第14-15页 |
| ·文章的结构 | 第15-17页 |
| ·本文的创新点 | 第17页 |
| ·课题研究拟采取的研究方法、技术路线 | 第17-19页 |
| 第二章VAR 理论及其在期货风险中的应用 | 第19-39页 |
| ·VAR 理论介绍 | 第19-21页 |
| ·VaR 的定义 | 第19页 |
| ·VaR 参数的说明 | 第19-20页 |
| ·VaR 的数学表示 | 第20页 |
| ·正态分布下VaR 的计算 | 第20-21页 |
| ·GARCH 族 | 第21-27页 |
| ·ARCH 模型介绍 | 第21-22页 |
| ·GARCH 模型介绍 | 第22-27页 |
| ·关于VAR 在期货单品种上的实证分析 | 第27-38页 |
| ·样本数据的选择及预处理 | 第27页 |
| ·数据的单位根检验及波动性检验 | 第27-29页 |
| ·正态分布GARCH 族模型的参数估计 | 第29-33页 |
| ·t 分布下GARCH 族模型的参数估计 | 第33-36页 |
| ·GED 分布下GARCH 族模型的参数估计 | 第36-38页 |
| ·结果分析 | 第38-39页 |
| 第三章 COPULA 函数及其在套利中的应用 | 第39-56页 |
| ·COPULA 函数 | 第39-45页 |
| ·Sklar 定理 | 第39-40页 |
| ·Copula 函数的分类 | 第40-42页 |
| ·椭圆Copula 函数族 | 第40-41页 |
| ·阿基米德族Copula 函数 | 第41-42页 |
| ·各种相关系数 | 第42-44页 |
| ·尾部相关性 | 第44-45页 |
| ·COPULA 函数的参数估计以及最优COPULA 函数的选择评判 | 第45-48页 |
| ·Copula 函数的参数估计 | 第45-46页 |
| ·Copula 函数参数的极大似然估计 | 第45-46页 |
| ·Copula 函数参数的Genest and Rivest 方法 | 第46页 |
| ·最优Copula 函数的选择 | 第46-48页 |
| ·图示检验法 | 第47页 |
| ·解析法 | 第47-48页 |
| ·基于边际分布为非对称LAPLACE 分布COPULA 函数套利交易的实证研究. | 第48-53页 |
| ·非对称laplace 分布 | 第48-50页 |
| ·Copula 函数的参数估计 | 第50-51页 |
| ·基于Copula 函数的模拟 | 第51-53页 |
| ·Copula 函数的蒙特卡洛模拟算法 | 第51-53页 |
| ·基于边际分布为GARCH-T 分布COPULA 函数套利交易的实证研究 | 第53-55页 |
| ·GARCH-T 函数 | 第53-54页 |
| ·GARCH-T 函数的参数估计 | 第54页 |
| ·基于Copula 函数的模拟 | 第54-55页 |
| ·Copula 函数的蒙特卡洛模拟算法 | 第54-55页 |
| ·关于运用COPULA 函数的结果分析 | 第55-56页 |
| 第四章 关于极值分布的准备金理论 | 第56-64页 |
| ·极值理论 | 第56-59页 |
| ·阈值的确定和参数估计 | 第57-58页 |
| ·阈值u的确定 | 第57-58页 |
| ·用极大似然估计法求得ξ, β | 第58页 |
| ·GDP 分布的拟合 | 第58-59页 |
| ·基于极值分布理论的保证金比率的测算 | 第59-60页 |
| ·基于VaR 计算的极值分布的最优保证金比率的计算 | 第59页 |
| ·CVaR 对VaR 的改进 | 第59-60页 |
| ·VaR 的不足 | 第59-60页 |
| ·CVaR 的定义及应用 | 第60页 |
| ·基于极值分布理论的实证研究 | 第60-63页 |
| ·本章的结果分析 | 第63-64页 |
| 结论与展望 | 第64-65页 |
| 参考文献 | 第65-67页 |
| 后记 | 第67-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |
| 完成课题和发表论文摘要 | 第69-70页 |
| 附录 | 第70-75页 |
