| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-15页 |
| ·本文选题背景及研究意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究现状分析 | 第9-14页 |
| ·本文的结构安排和主要工作 | 第14-15页 |
| 第2章 期权相关概念及Black-Scholes模型推广 | 第15-37页 |
| ·期权的定义和种类 | 第15-18页 |
| ·期权的定义 | 第15-16页 |
| ·期权的分类 | 第16-18页 |
| ·期权的作用及参与者 | 第18页 |
| ·期权的价格 | 第18-23页 |
| ·决定期权价格的因素 | 第18-20页 |
| ·期权价格的上下限 | 第20-22页 |
| ·看跌看涨期权的平价公式 | 第22页 |
| ·股息对于期权的影响 | 第22-23页 |
| ·无套利和完备市场概念 | 第23-24页 |
| ·伊藤过程和伊藤公式 | 第24-26页 |
| ·有红利支付的Black-Scholes模型的推导 | 第26-30页 |
| ·支付红利的Black-Scholes模型的建立 | 第26-28页 |
| ·支付红利的Black-Scholes期权价格公式求解 | 第28-30页 |
| ·运用复制的方法得到期权定价公式 | 第30-33页 |
| ·此方法在欧式期货看跌期权定价中的应用 | 第33-37页 |
| 第3章 二叉树和多叉树方法的拓展 | 第37-47页 |
| ·二叉树方法基本定义原理 | 第37-42页 |
| ·二叉树单期模型 | 第38-39页 |
| ·风险中性定价 | 第39页 |
| ·二叉树多期模型 | 第39-40页 |
| ·三叉树定价模型 | 第40-42页 |
| ·随机经济状态下的二叉树定价方法探讨 | 第42-47页 |
| ·随机经济状态的定价公式 | 第43-45页 |
| ·举例说明马氏状态二叉树期权的算法 | 第45-47页 |
| 第4章 资产收益服从半马氏过程的期权定价 | 第47-59页 |
| ·半马氏过程的理论知识 | 第47-52页 |
| ·半马氏过程驱动的欧式期权定价公式 | 第52-55页 |
| ·半马氏过程下的美式期权定价 | 第55-59页 |
| 第5章 总结与展望 | 第59-60页 |
| 参考文献 | 第60-65页 |
| 在学期间发表论文清单 | 第65-66页 |
| 致谢 | 第66页 |
