基于结构化风险模型的上海证券市场证券投资组合研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-11页 |
| 第1章 绪论 | 第11-18页 |
| ·研究背景及问题提出 | 第11-12页 |
| ·研究背景 | 第11页 |
| ·问题的提出 | 第11-12页 |
| ·研究意义及目的 | 第12页 |
| ·研究意义 | 第12页 |
| ·研究目的 | 第12页 |
| ·国内外研究现状及评述 | 第12-16页 |
| ·国外研究现状 | 第13-15页 |
| ·国内研究现状 | 第15页 |
| ·国内外研究现状评述 | 第15-16页 |
| ·研究内容及方法 | 第16-18页 |
| ·研究内容 | 第16-17页 |
| ·研究方法 | 第17-18页 |
| 第2章 投资组合的相关理论 | 第18-37页 |
| ·资产定价理论 | 第18-23页 |
| ·资本资产定价模型的基本假设 | 第18-19页 |
| ·资本资产定价模型的基本内容 | 第19-23页 |
| ·多因素资产定价模型的风险因素选择 | 第23-25页 |
| ·基于股票特征的多因素模型的风险因子选择 | 第24-25页 |
| ·默顿的多因素模型的风险因子选择 | 第25页 |
| ·套利定价模型的风险因子选择 | 第25-29页 |
| ·套利和套利定价理论 | 第25-26页 |
| ·公共因素的选择和因素风险度量 | 第26-29页 |
| ·结构化风险模型的风险因素选择 | 第29-36页 |
| ·结构化风险模型概述 | 第29-30页 |
| ·结构化风险模型中风险类型 | 第30-31页 |
| ·风险因素选择 | 第31-36页 |
| ·本章小结 | 第36-37页 |
| 第3章 结构化风险模型在上海证券市场应用分析 | 第37-55页 |
| ·上海证券市场风险因素分析 | 第37-43页 |
| ·风险因素的样本选取 | 第37-38页 |
| ·样本的分析 | 第38-43页 |
| ·结构化风险模型的建立及分析 | 第43-50页 |
| ·结构化风险模型的估计方法 | 第43-47页 |
| ·结构化风险模型建立及分析 | 第47-50页 |
| ·结构化风险模型在证券组合中的应用 | 第50-54页 |
| ·模型相关公式 | 第50-51页 |
| ·基于结构化风险模型建立证券投资组合 | 第51-54页 |
| ·本章小结 | 第54-55页 |
| 第4章 沪市证券投资组合建立的实证分析 | 第55-77页 |
| ·样本的选取和处理 | 第55-58页 |
| ·样本的选择 | 第55-56页 |
| ·研究区间 | 第56-57页 |
| ·样本来源及处理 | 第57-58页 |
| ·实证研究过程及结果分析 | 第58-73页 |
| ·一维分组回归及分析 | 第58-66页 |
| ·二维分组回归及分析 | 第66-71页 |
| ·多因素回归及结果分析 | 第71-73页 |
| ·与单指数模型建立的证券投资组合对比分析 | 第73-76页 |
| ·本章小结 | 第76-77页 |
| 第5章 上海证券市场存在问题及政策建议 | 第77-83页 |
| ·上海证券市场存在的问题分析 | 第77-80页 |
| ·β系数缺乏解释力的原因分析 | 第77-78页 |
| ·规模效应深层剖析 | 第78-79页 |
| ·价值成长效应分析 | 第79页 |
| ·市盈率作用的分析 | 第79-80页 |
| ·对策建议 | 第80-82页 |
| ·本章小结 | 第82-83页 |
| 结论 | 第83-85页 |
| 参考文献 | 第85-88页 |
| 攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第88-89页 |
| 致谢 | 第89-90页 |
| 作者简介 | 第90页 |
