| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 研究背景及选题意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-11页 |
| 1.3 主要研究内容、创新点以及基本框架 | 第11-15页 |
| 1.3.1 主要研究内容 | 第11-12页 |
| 1.3.2 创新点 | 第12页 |
| 1.3.3 基本结构 | 第12-15页 |
| 2 广义误差分布的混合 | 第15-29页 |
| 2.1 预备知识 | 第15页 |
| 2.2 广义误差分布的尺度混合 | 第15-16页 |
| 2.3 广义误差分布的gamma混合 | 第16-25页 |
| 2.3.1 密度函数、分布函数及数字特征 | 第16-19页 |
| 2.3.2 如何生成随机数 | 第19页 |
| 2.3.3 参数估计 | 第19-22页 |
| 2.3.4 随机模拟 | 第22-25页 |
| 2.4 其他形式的混合 | 第25-26页 |
| 2.4.1 广义误差分布的Beta混合(BGED) | 第25页 |
| 2.4.2 广义误差分布的Weibull混合(WGED) | 第25-26页 |
| 2.5 实例分析 | 第26-28页 |
| 2.6 本章小结 | 第28-29页 |
| 3 金融风险度量 | 第29-39页 |
| 3.1 预备知识 | 第29-30页 |
| 3.1.1 一致性风险度量 | 第29页 |
| 3.1.2 风险价值(VaR)和期望损失(ES)的定义 | 第29-30页 |
| 3.1.3 递增重排过程 | 第30页 |
| 3.2 VaR计算方法 | 第30-33页 |
| 3.2.1 基于分布分位数的VaR | 第30页 |
| 3.2.2 基于Cornish-Fisher展开的VaR | 第30-32页 |
| 3.2.3 基于Bootstrap抽样的VaR | 第32-33页 |
| 3.3 ES计算方法 | 第33-34页 |
| 3.3.1 基于数据分布的ES | 第33页 |
| 3.3.2 基于POT的 ES | 第33-34页 |
| 3.4 实例分析 | 第34-37页 |
| 3.5 本章小结 | 第37-39页 |
| 4 结论与展望 | 第39-41页 |
| 4.1 结论 | 第39页 |
| 4.2 展望 | 第39-41页 |
| 致谢 | 第41-43页 |
| 参考文献 | 第43-45页 |
| 附录 | 第45-49页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文及取得的研究成果 | 第49页 |
