| 致谢 | 第1-5页 |
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 1 引言 | 第9-19页 |
| ·研究的背景和意义 | 第9-12页 |
| ·研究的背景 | 第9-11页 |
| ·研究的内容及意义 | 第11-12页 |
| ·国内外研究现状 | 第12-18页 |
| ·国外研究现状 | 第12-17页 |
| ·国内研究现状 | 第17-18页 |
| ·论文的创新与局限 | 第18-19页 |
| 2 资产组合管理理论 | 第19-25页 |
| ·马克维茨的均值—方差模型 | 第19-22页 |
| ·模型的基本假设 | 第19页 |
| ·收益和风险的衡量 | 第19-20页 |
| ·均值—方差模型的构建和求解 | 第20-22页 |
| ·无差异曲线和最佳资产组合点的确定 | 第22页 |
| ·具有无风险资产的均值—方差模型 | 第22-25页 |
| ·模型的假设 | 第23页 |
| ·模型的构建和求解 | 第23-25页 |
| 3 艺术品投资市场条件分析 | 第25-32页 |
| ·从"艺术品投资计划"1号产品看市场微观主体的成熟 | 第25-28页 |
| ·产品运作模式分析 | 第25-26页 |
| ·产品的风险状况和防控机制 | 第26-27页 |
| ·结论:市场微观主体走向成熟 | 第27-28页 |
| ·从中国艺术品市场的结构和功能看宏观条件的完善 | 第28-31页 |
| ·一级市场 | 第29页 |
| ·二级市场 | 第29-30页 |
| ·场外交易市场 | 第30页 |
| ·中国艺术品市场指数体系 | 第30-31页 |
| ·本章小结 | 第31-32页 |
| 4 资产组合的实证研究 | 第32-47页 |
| ·数据选取与偏差 | 第32-36页 |
| ·艺术品市场的数据选取 | 第32-34页 |
| ·传统投资领域的数据选取 | 第34-35页 |
| ·数据偏差和影响 | 第35-36页 |
| ·我国艺术品投资市场与传统投资市场的相关性研究 | 第36-40页 |
| ·艺术品投资子市场的统计性描述 | 第36-38页 |
| ·艺术品投资市场与其它投资市场的相关性检验 | 第38-40页 |
| ·资产组合的最优资产配置分析 | 第40-45页 |
| ·不含有艺术品的资产组合收益风险状况分析 | 第40-43页 |
| ·含有艺术品的资产组合收益风险分析 | 第43-45页 |
| ·考虑无风险借贷的最优资产组合问题 | 第45页 |
| ·实证结果分析 | 第45-47页 |
| 5 结论与建议 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-53页 |
| 附录 | 第53-56页 |
| 作者简介 | 第56页 |