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中国金融状况指数与宏观经济的关联研究

摘要第2-4页
Abstract第4-6页
1 绪论第9-15页
    1.1 研究背景及研究意义第9-10页
        1.1.1 研究背景第9-10页
        1.1.2 研究意义第10页
    1.2 研究内容第10-11页
    1.3 文献综述第11-14页
        1.3.1 国外文献综述第11-12页
        1.3.2 国内文献综述第12-14页
    1.4 创新与不足第14-15页
2 金融状况指数的相关理论分析第15-18页
    2.1 金融状况指数的发展第15-16页
    2.2 金融状况指数变量选择的理论基础第16-18页
        2.2.1 货币渠道第16-17页
        2.2.2 信贷渠道第17-18页
3 金融状况指数FCI的构建及其周期特征分析第18-30页
    3.1 金融状况指数的构建方式第18-19页
    3.2 金融状况指数:利用VAR模型的赋权方法第19-20页
    3.3 数据的选择和处理第20-22页
        3.3.1 短期利率第20页
        3.3.2 人民币汇率第20-21页
        3.3.3 国房景气指数第21页
        3.3.4 股票价格第21页
        3.3.5 货币因素第21页
        3.3.6 GDP增长率第21-22页
    3.4 VAR模型分析第22-26页
        3.4.1 数据平稳性检验第22-23页
        3.4.2 模型滞后阶数选择第23页
        3.4.3 Johansen协整检验第23-24页
        3.4.4 Granger因果检验第24-25页
        3.4.5 自回归模型的AR根第25-26页
    3.5 脉冲响应函数第26-28页
    3.6 FCI及其周期特征分析第28-30页
4 金融状况指数与宏观经济的关系研究第30-37页
    4.1 FCI和CPI之间的关联第30-32页
        4.1.1 FCI和CPI的Granger因果检验第30页
        4.1.2 FCI和CPI的脉冲响应分析第30-31页
        4.1.3 FCI对CPI的预测效果第31-32页
    4.2 FCI和GDP增长率的关联第32-34页
        4.2.1 FCI和GDP增长的Granger因果检验第32页
        4.2.2 FCI和GDP增长率的脉冲响应分析第32-34页
        4.2.3 FCI对GDP增长的预测效果第34页
    4.3 FCI波动和宏观经济的关联第34-37页
        4.3.1 FCI的波动对CPI的预测效果分析第34-35页
        4.3.2 FCI的波动对GDP增长率的预测效果分析第35-37页
5 结论和政策建议第37-41页
    5.1 结论第37页
    5.2 政策建议第37-41页
        5.2.1 提高基础货币投放灵活性,向价格型货币政策转型第38页
        5.2.2 增强信贷竞争,优化信贷结构第38-39页
        5.2.3 坚持和完善有管理的浮动汇率制度第39页
        5.2.4 应完善股票市场法律法规,加大改革力度第39-40页
        5.2.5 构建并定期公布我国金融状况指数第40-41页
参考文献第41-44页
后记第44-45页

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