上证150指数的统计分析
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 一、绪论 | 第7-11页 |
| (一) 研究背景 | 第7-8页 |
| (二) 国内外相关研究 | 第8-9页 |
| (三) 研究方法与目的 | 第9-10页 |
| (四) 研究框架与结构 | 第10-11页 |
| 二、基于经典估计的时间序列分析 | 第11-32页 |
| (一) 原始数据的描述分析 | 第11-13页 |
| (二) 非平稳时间序列的确定性分析 | 第13-14页 |
| 1. 二次曲线模型 | 第13-14页 |
| 2. 指数曲线模型 | 第14页 |
| (三) 非平稳序列的随机分析 | 第14-30页 |
| 1. 时间序列模型介绍 | 第14-16页 |
| 2. ARMA模型建模分析 | 第16-22页 |
| 3. GARC模型 | 第22-30页 |
| (四) 综合表述 | 第30-32页 |
| 三、Cook距离对异常点的判别 | 第32-37页 |
| (一) 数据的筛选 | 第32页 |
| (二) Cook距离判断异常值 | 第32-37页 |
| 四、基于贝叶斯估计的时间序列分析 | 第37-46页 |
| (一) 贝叶斯方法的介绍 | 第37-38页 |
| (二) 贝叶斯分析实例 | 第38-46页 |
| 1. 样本数据描述性分析 | 第38-40页 |
| 2. 建模分析 | 第40-46页 |
| 五、建议、结论及展望 | 第46-49页 |
| (一) 对我国股市的建议 | 第46-47页 |
| (二) 本文的结论及展望 | 第47-49页 |
| 附录 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-53页 |
| 致谢 | 第53页 |
