| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-8页 |
| 主要缩略词、符号变量注释表 | 第14-16页 |
| 第1章 绪论 | 第16-36页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第16-17页 |
| 1.2 国内外相关研究现状 | 第17-30页 |
| 1.2.1 银行网络结构相关研究 | 第17-25页 |
| 1.2.1.1 银行网络实证研究 | 第17-18页 |
| 1.2.1.2 银行网络仿真研究 | 第18-19页 |
| 1.2.1.3 银行间市场传染渠道分析 | 第19-21页 |
| 1.2.1.4 银行间网络结构与银行间风险传染研究 | 第21-24页 |
| 1.2.1.5 银行主体行为对银行间风险传染的影响 | 第24-25页 |
| 1.2.2 股价波动与银行之间关联性研究 | 第25-29页 |
| 1.2.2.1 上市银行股票价格与其绩效关系研究 | 第26页 |
| 1.2.2.2 上市银行股票价格与其效率关系研究 | 第26-28页 |
| 1.2.2.3 股票市场波动对银行系统稳定性影响研究 | 第28-29页 |
| 1.2.3 现有研究存在的问题和缺陷 | 第29-30页 |
| 1.3 论文的研究对象、研究内容、方法、框架体系及创新之处 | 第30-36页 |
| 1.3.1 论文的研究对象 | 第30页 |
| 1.3.2 论文的研究内容 | 第30-31页 |
| 1.3.3 论文的研究方法 | 第31页 |
| 1.3.4 论文的框架体系 | 第31-34页 |
| 1.3.5 论文的创新之处 | 第34-36页 |
| 第2章 复杂网络理论 | 第36-48页 |
| 2.1 网络的概念与发展 | 第36-37页 |
| 2.2 网络的统计特征 | 第37-40页 |
| 2.3 复杂网络模型 | 第40-44页 |
| 2.3.1 规则网络和随机网络 | 第40-41页 |
| 2.3.2 小世界网络 | 第41-43页 |
| 2.3.3 无标度网络 | 第43-44页 |
| 2.4 复杂网络应用 | 第44-47页 |
| 2.4.1 社会网络 | 第44-45页 |
| 2.4.2 因特网和万维网 | 第45页 |
| 2.4.3 生态网络 | 第45-46页 |
| 2.4.4 经济和金融市场网络 | 第46-47页 |
| 2.5 本章小节 | 第47-48页 |
| 第3章 外生动态银行网络模型构建与仿真分析 | 第48-66页 |
| 3.1 银行资产负债表及其外生动态更新机制 | 第48-54页 |
| 3.1.1 银行初始资产负债表构建 | 第49-51页 |
| 3.1.2 银行资产负债表更新 | 第51-54页 |
| 3.2 外生动态银行网络模型构建 | 第54-56页 |
| 3.3 外生动态银行网络模型仿真分析 | 第56-64页 |
| 3.3.1 外生动态银行网络度分布 | 第58-60页 |
| 3.3.2 外生动态银行网络网络聚集系数 | 第60-62页 |
| 3.3.3 外生动态银行网络平均最短路径长度 | 第62-64页 |
| 3.4 本章小结 | 第64-66页 |
| 第4章 基于外生动态银行网络的股票价格波动与银行间风险传染研究 | 第66-76页 |
| 4.1 外部冲击与银行间风险传染机制分析 | 第66-67页 |
| 4.2 银行主体行为与银行间风险传染 | 第67-72页 |
| 4.2.1 所有者权益与银行间风险传染 | 第67-68页 |
| 4.2.2 银行间债务与银行间风险传染 | 第68-70页 |
| 4.2.3 流动性资产与银行间风险传染 | 第70-71页 |
| 4.2.4 银行同业拆借偏好与银行间风险传染 | 第71-72页 |
| 4.3 股本比率与银行间风险传染 | 第72-73页 |
| 4.4 银行股票波动与银行间风险传染 | 第73-74页 |
| 4.5 本章小节 | 第74-76页 |
| 第5章 基于内生动态银行网络的股票价格波动与银行间风险传染研究 | 第76-102页 |
| 5.1 内生动态机制及内生动态银行网络模型构建 | 第76-81页 |
| 5.1.1 银行资产负债表内生更新机制 | 第76-79页 |
| 5.1.2 银行间市场拆借利率内生决定机制 | 第79-81页 |
| 5.1.3 内生动态银行网络模型构建 | 第81页 |
| 5.2 内生动态银行网络模型仿真研究 | 第81-91页 |
| 5.2.1 一次典型仿真中内生动态银行网络特征演化路径 | 第81-85页 |
| 5.2.2 潜在拆借银行选取比例与内生动态银行网络效率 | 第85-86页 |
| 5.2.3 股价对利率的影响权重与内生动态银行网络效率 | 第86-87页 |
| 5.2.4 银行主体风险倾向与内生动态银行网络效率 | 第87-89页 |
| 5.2.5 储户存款与内生动态银行网络效率 | 第89-91页 |
| 5.3 基于内生动态银行网络的银行间风险传染仿真研究 | 第91-100页 |
| 5.3.1 潜在银行选取比例与银行间风险传染 | 第91-93页 |
| 5.3.2 股价对利率的影响权重与银行间风险传染 | 第93-94页 |
| 5.3.3 银行主体风险倾向与银行间风险传染 | 第94-95页 |
| 5.3.4 储户存款与银行间风险传染 | 第95-98页 |
| 5.3.5 资产负债表内生动态机制与银行间风险传染 | 第98-100页 |
| 5.4 本章小节 | 第100-102页 |
| 第6章 总结与展望 | 第102-106页 |
| 6.1 全文总结 | 第102-104页 |
| 6.2 进一步的研究展望 | 第104-106页 |
| 致谢 | 第106-108页 |
| 攻读博士学位期间发表的论文及参加的科研项目 | 第108-110页 |
| 参考文献 | 第110-115页 |
