中国利率期限结构动态估计--基于无套利N-S模型

摘要	第1-4页
ABSTRACT	第4-9页
1 绪论	第9-15页
·选题意义	第9-12页
·研究内容	第12-15页
2 文献回顾	第15-21页
·国外研究综述	第15-19页
·剥离法	第15页
·静态模型	第15-16页
·动态模型	第16-18页
·混合模型	第18-19页
·国内研究综述	第19-21页
3 基于NS模型的混合模型及其估计方法	第21-32页
·DNS模型	第21-23页
·AFDNS模型	第23-25页
·AFGNS模型	第25-28页
·三种混合模型的状态空间形式	第28-32页
·DNS模型的状态空间形式	第28-29页
·AFDNS模型的状态空间形式	第29-30页
·AFGNS模型的状态空间形式	第30-32页
4 中国利率期限结构曲线动态估计:混合模型方法	第32-52页
·样本数据选取	第32-33页
·用Fama-Bliss方法估计国债即期利率	第33-36页
·NS混合模型的估计	第36-41页
·参数λ的设定	第37-39页
·初值的设定	第39页
·卡尔曼滤波法估计状态空间模型	第39-41页
·模型估计结果	第41-48页
·模型估计的参数	第41-43页
·指数衰减率λ与载荷因子	第43-45页
·无套利条件的调整结构项	第45-46页
·状态变量的估计	第46-48页
·模型估计精确度比较	第48-52页
5 混合模型的预测能力比较	第52-58页
·构建样本外预测	第52-53页
·预测精度比较	第53-58页
6 结论	第58-60页
·结论与建议	第58-59页
·本文存在的不足与改进方向	第59-60页
参考文献	第60-64页
后记	第64-65页