主权CDS互换溢价决定因素的研究--基于欧洲国家和中国主权CDS的实证分析
| 摘要 | 第7-9页 |
| abstract | 第9-11页 |
| 1 绪论 | 第12-21页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第12-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第12-13页 |
| 1.2 文献综述 | 第13-17页 |
| 1.2.1 主权CDS互换溢价决定因素 | 第13-15页 |
| 1.2.2 主权CDS市场的价格发现 | 第15-16页 |
| 1.2.3 文献评述 | 第16-17页 |
| 1.3 研究思路和框架 | 第17-19页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第17-18页 |
| 1.3.2 研究框架 | 第18-19页 |
| 1.4 创新点和不足 | 第19-21页 |
| 2 主权CDS | 第21-28页 |
| 2.1 主权CDS概念 | 第21-24页 |
| 2.1.1 主权CDS介绍 | 第21-22页 |
| 2.1.2 主权CDS的功能 | 第22-23页 |
| 2.1.3 主权CDS的运行 | 第23-24页 |
| 2.2 主权CDS互换溢价影响因素理论 | 第24-28页 |
| 2.2.1 影响主权CDS互换溢价的主要因素 | 第24-26页 |
| 2.2.2 主权CDS对国内债券市场的价格发现 | 第26-28页 |
| 3 欧洲国家主权CDS互换溢价影响因素的实证 | 第28-42页 |
| 3.1 变量的选取和统计性描述 | 第28-31页 |
| 3.1.1 变量及数据的选取 | 第28-30页 |
| 3.1.2 数据的统计描述 | 第30-31页 |
| 3.2 实证检验及分析 | 第31-41页 |
| 3.2.1 基础模型 | 第31-32页 |
| 3.2.2 扩展模型 | 第32-37页 |
| 3.2.3 VECM模型 | 第37-41页 |
| 3.3 本章小结 | 第41-42页 |
| 4 中国主权CDS互换溢价影响因素的实证 | 第42-49页 |
| 4.1 变量的选取和统计性描述 | 第42-44页 |
| 4.1.1 变量及数据的选取 | 第42-43页 |
| 4.1.2 数据的统计描述 | 第43-44页 |
| 4.2 实证检验及分析 | 第44-48页 |
| 4.2.1 扩展模型 | 第44-47页 |
| 4.2.2 VECM模型 | 第47-48页 |
| 4.3 本章小结 | 第48-49页 |
| 5 研究结论和建议 | 第49-52页 |
| 5.1 本文结论 | 第49-50页 |
| 5.2 政策建议 | 第50页 |
| 5.3 研究展望 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 致谢 | 第56-57页 |
