| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第一章 绪论 | 第7-11页 |
| 1.1 研究背景 | 第7-8页 |
| 1.2 研究内容 | 第8页 |
| 1.3 技术路线 | 第8-9页 |
| 1.4 可能的创新点 | 第9-10页 |
| 1.5 本章小结 | 第10-11页 |
| 第二章 文献综述 | 第11-18页 |
| 2.1 国内外学者对于股市间关联性的研究现状 | 第11-14页 |
| 2.1.1 关于股市间基于不同趋势的相关性的研究现状 | 第11-12页 |
| 2.1.2 关于股市间风险传递的研究现状 | 第12-14页 |
| 2.2 多重分形相关性研究 | 第14-17页 |
| 2.2.1 多重分形理论基础 | 第14-15页 |
| 2.2.2 关于多重分形消除趋势相关性的研究现状 | 第15-17页 |
| 2.3 本章小结 | 第17-18页 |
| 第三章 研究模型 | 第18-24页 |
| 3.1 多重分形消除趋势相关性分析方法 | 第18-19页 |
| 3.2 非对称多重分形消除趋势相关性分析方法 | 第19-23页 |
| 3.2.1 基于不同趋势的非对称MF-DCCA方法 | 第19-21页 |
| 3.2.2 基于不同传导方向的非对称MF-DCCA方法 | 第21-23页 |
| 3.3 本章小结 | 第23-24页 |
| 第四章 多重分形消除趋势相关性分析 | 第24-34页 |
| 4.1 样本选取与统计分析 | 第24-25页 |
| 4.2 交叉相关性检验 | 第25-26页 |
| 4.3 多重分形特征分析 | 第26-29页 |
| 4.4 标度一致性分析 | 第29-30页 |
| 4.5 交叉相关的时变性分析 | 第30-33页 |
| 4.6 本章小结 | 第33-34页 |
| 第五章 非对称的多重分形消除趋势相关性分析 | 第34-46页 |
| 5.1 基于不同趋势的非对称MF-DCCA分析 | 第34-39页 |
| 5.2 基于风险传导方向的非对称MF-DCCA分析 | 第39-43页 |
| 5.3 格兰杰因果检验 | 第43-44页 |
| 5.4 本章小结 | 第44-46页 |
| 第六章 本文总结 | 第46-48页 |
| 6.1 主要结论 | 第46页 |
| 6.2 政策建议 | 第46-47页 |
| 6.3 不足与展望 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-53页 |
| 作者简介 | 第53-54页 |
| 致谢 | 第54页 |
