| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第11-29页 |
| 1.1 研究背景、目的与意义 | 第11-13页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 研究目的与意义 | 第12-13页 |
| 1.2 大宗交易相关概念及中国大宗交易制度演进过程 | 第13-22页 |
| 1.2.1 大宗交易相关概念 | 第13-15页 |
| 1.2.2 中国大宗交易制度演进过程 | 第15-22页 |
| 1.3 文献综述 | 第22-27页 |
| 1.3.1 大宗交易制度 | 第22-23页 |
| 1.3.2 大宗交易定价研究 | 第23-24页 |
| 1.3.3 大宗交易对二级市场影响的实证研究 | 第24-27页 |
| 1.4 研究内容 | 第27-28页 |
| 1.4.1 研究思路 | 第27-28页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第28页 |
| 1.5 创新之处 | 第28-29页 |
| 第2章 中国股市大宗交易发展及折价现状 | 第29-34页 |
| 2.1 中国股市犬宗交易发展状况 | 第29-31页 |
| 2.2 中国大宗交易折价状况 | 第31-34页 |
| 第3章 大宗交易相关理论分析 | 第34-37页 |
| 3.1 “流动性折价”理论分析 | 第34页 |
| 3.2 “控制权溢价”理论分析 | 第34-35页 |
| 3.3 大宗交易对股价影响的机理分析 | 第35-37页 |
| 第4章 大宗交易折价成因实证研究 | 第37-43页 |
| 4.1 数据来源和处理 | 第37页 |
| 4.2 变量、计量模型的选取和样本数据 | 第37-40页 |
| 4.2.1 变量的选取和计量模型的设定 | 第37-39页 |
| 4.2.2 样本数据 | 第39-40页 |
| 4.3 变量描述性统计 | 第40页 |
| 4.4 实证结果 | 第40-43页 |
| 第5章 大宗交易折价对股价影响的实证研究 | 第43-53页 |
| 5.1 研究方法 | 第43-45页 |
| 5.2 样本处理 | 第45页 |
| 5.3 实证结果 | 第45-53页 |
| 5.3.1 大宗交易对股价的影响的检验 | 第45-48页 |
| 5.3.2 大宗交易折价对股价的影响 | 第48-53页 |
| 第6章 结论与启示 | 第53-56页 |
| 6.1 结论 | 第53-54页 |
| 6.2 启示 | 第54页 |
| 6.3 不足之处与展望 | 第54-56页 |
| 参考文献 | 第56-59页 |
| 致谢 | 第59页 |