ESG模拟平台的构建与分红保单负债评估
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第11-18页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第11-13页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第11-12页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第12-13页 |
| 1.3 国内外研究现状 | 第13-16页 |
| 1.3.1 传统的负债评估方法 | 第13页 |
| 1.3.2 特殊保单的负债评估方法 | 第13-15页 |
| 1.3.3 文献评述 | 第15-16页 |
| 1.4 本文架构 | 第16-18页 |
| 1.4.1 研究思路 | 第16页 |
| 1.4.2 研究内容 | 第16-18页 |
| 第2章 分红保单负债特征及其评估要素分析 | 第18-27页 |
| 2.1 分红保单的负债特征 | 第18-19页 |
| 2.2 分红保单负债评估的风险分类 | 第19-21页 |
| 2.2.1 保险风险 | 第20页 |
| 2.2.2 市场风险 | 第20-21页 |
| 2.3 分红保单负债评估的风险测度 | 第21-24页 |
| 2.3.1 风险测度的属性 | 第21页 |
| 2.3.2 VaR测度 | 第21-23页 |
| 2.3.2.1 VaR 的定义 | 第21-22页 |
| 2.3.2.2 VaR的计量方法 | 第22-23页 |
| 2.3.3 TVaR | 第23-24页 |
| 2.4 公允价值及分红保单负债最优估计 | 第24-27页 |
| 2.4.1 负债评估的公允价值 | 第24-25页 |
| 2.4.2 市场一致性分红保单负债最优估计 | 第25-27页 |
| 第3章 ESG模拟平台的构建与校准 | 第27-42页 |
| 3.1 蒙特卡洛随机模拟法 | 第27-30页 |
| 3.1.1 强大数法则 | 第28页 |
| 3.1.2 简单蒙特卡洛模拟方法 | 第28-30页 |
| 3.2 模型与方法 | 第30-37页 |
| 3.2.1 短期利率模型 | 第31-34页 |
| 3.2.2 不动产模型 | 第34页 |
| 3.2.3 参数估计方法 | 第34-35页 |
| 3.2.4 相关系数 | 第35-37页 |
| 3.3 基准利率模型的构造 | 第37-40页 |
| 3.3.1 利率数据的选取 | 第37页 |
| 3.3.2 收益曲线的构造 | 第37-39页 |
| 3.3.3 模型校准与模拟 | 第39-40页 |
| 3.4 资产模型建模 | 第40-42页 |
| 3.4.1 数据选取 | 第40-41页 |
| 3.4.2 模型校准与模拟 | 第41-42页 |
| 第4章 保单负债评估 | 第42-50页 |
| 4.1 保单基本假设 | 第42-43页 |
| 4.1.1 保险风险基本假设 | 第42页 |
| 4.1.2 市场风险基本假设 | 第42-43页 |
| 4.2 保险风险负债最优估计 | 第43-44页 |
| 4.2.1 标准生命表分布 | 第43页 |
| 4.2.2 保险风险净现金流 | 第43-44页 |
| 4.3 市场风险负债最优估计 | 第44-48页 |
| 4.3.1 资产收益模拟 | 第44-45页 |
| 4.3.2 不同置信水平下的负债最优估计 | 第45-48页 |
| 4.4 评估结果分析 | 第48-50页 |
| 结论 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 致谢 | 第55页 |
