| CONTENTS | 第6-8页 |
| 摘要 | 第8-10页 |
| ABSTRACT | 第10-11页 |
| 第一章 导论 | 第12-18页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第12页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第12-15页 |
| 1.2.1 国外文献综述 | 第12-13页 |
| 1.2.2 国内文献综述 | 第13-14页 |
| 1.2.3 文献评述 | 第14-15页 |
| 1.3 研究框架与研究方法 | 第15-16页 |
| 1.3.1 研究框架 | 第15-16页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第16页 |
| 1.4 创新与不足 | 第16-18页 |
| 第二章 汇率与股价关系的理论基础 | 第18-26页 |
| 2.1 汇率与股价关系的两个经典解释 | 第18页 |
| 2.2 汇率与股价互相影响的传导机制 | 第18-22页 |
| 2.2.1 汇率对股价的传导机制 | 第18-21页 |
| 2.2.2 股价对汇率的传导机制 | 第21-22页 |
| 2.3 开放经济视角下的汇率与股价关系的理论模型构建 | 第22-24页 |
| 2.3.1 利率平价理论与戈登模型的结合 | 第22-23页 |
| 2.3.2 蒙代尔-弗莱明模型与戈登模型的结合 | 第23-24页 |
| 2.4 小结 | 第24-26页 |
| 第三章 汇率与其他因素共同作用下对股价影响的实证分析 | 第26-34页 |
| 3.1 模型设定 | 第26-28页 |
| 3.1.1 模型方程拟定 | 第26页 |
| 3.1.2 数据选取和来源 | 第26-28页 |
| 3.2 模型建立思路 | 第28-32页 |
| 3.2.1 平稳性检验 | 第28-31页 |
| 3.2.2 协整检验 | 第31页 |
| 3.2.3 模型的设定 | 第31页 |
| 3.2.4 多重共线性检验 | 第31-32页 |
| 3.2.5 残差序列检验 | 第32页 |
| 3.3 小结 | 第32-34页 |
| 第四章 不同开放环境下汇率与股价关系的研究 | 第34-43页 |
| 4.1 实证方法介绍 | 第36-37页 |
| 4.1.1 VAR模型 | 第36-37页 |
| 4.1.2 脉冲响应和方差分解 | 第37页 |
| 4.2 实证结果及分析 | 第37-42页 |
| 4.3 小结 | 第42-43页 |
| 第五章 汇率与行业指数的实证检验 | 第43-50页 |
| 5.1 研究思路与数据选取 | 第43-44页 |
| 5.2 基于VAR的脉冲响应 | 第44-48页 |
| 5.3 小结 | 第48-50页 |
| 第六章 政策建议 | 第50-54页 |
| 6.1 做好汇率改革、利率市场化、资本账户开放的配套改革 | 第52页 |
| 6.1.1 完善人民币汇率形成机制 | 第52页 |
| 6.1.2 推进利率市场化进程 | 第52页 |
| 6.1.3 有序开放资本账户 | 第52页 |
| 6.2 推进股票市场健康发展,实现汇率与股价良性互动 | 第52-54页 |
| 第七章 结论和研究展望 | 第54-57页 |
| 附录 | 第57-65页 |
| 附录1：各行业指数与汇率15天的脉冲图 | 第57-60页 |
| 附录2：各行业指数与汇率1000天的脉冲图 | 第60-65页 |
| 参考文献 | 第65-68页 |
| 致谢 | 第68-69页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第69页 |
