| 摘要 | 第3-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第10-13页 |
| 1.2.1 国内外天然气市场定价机制的研究进展 | 第10-12页 |
| 1.2.2 金融衍生品的天然气市场交易中的应用分类 | 第12-13页 |
| 1.3 研究思路与方法 | 第13-14页 |
| 1.3.1 研究思路及展开 | 第13-14页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第14页 |
| 1.4 论文创新 | 第14-15页 |
| 2 金融市场风险度量管理研究 | 第15-22页 |
| 2.1 金融市场风险度量方法发展 | 第15-18页 |
| 2.1.1 市场风险的各种风险度量方法及其关系 | 第15-18页 |
| 2.2 谱风险概述 | 第18-22页 |
| 2.2.1 几种常用风险谱函数的构造与选择 | 第18-20页 |
| 2.2.2 谱风险函数的估计与检验 | 第20-22页 |
| 3 COPULA 的基本理论 | 第22-38页 |
| 3.1 COPULA 函数概念 | 第22页 |
| 3.2 常用的 COUPULA 函数的种类 | 第22-30页 |
| 3.2.1 基础 Copula 函数 | 第22-23页 |
| 3.2.2 椭圆 Copula 函数 | 第23-25页 |
| 3.2.3 Archimedean Copula 函数 | 第25-28页 |
| 3.2.4 双参数 Copula 函数 | 第28-30页 |
| 3.3 COPULA 函数度量相关性 | 第30-33页 |
| 3.3.1 一致性和相关性测度 | 第31-32页 |
| 3.3.2 尾部相关测度 | 第32-33页 |
| 3.4 COPULA 函数估计及检验 | 第33-35页 |
| 3.4.1 参数估计-极大似然估计 | 第33-34页 |
| 3.4.2 非参数估计 | 第34页 |
| 3.4.3 Copula 模型检验方法 | 第34-35页 |
| 3.5 边缘分布模型 | 第35-36页 |
| 3.5.1 GARCH 建立及检验 | 第35-36页 |
| 3.6 基于 COPULA 计算谱风险的蒙特卡罗模拟计算 | 第36-38页 |
| 4 基于谱风险度量的实证分析 | 第38-46页 |
| 4.1 主要天然气区域市场定价实践研究对比 | 第38-39页 |
| 4.2 数据选择 | 第39页 |
| 4.3 数据分析与处理 | 第39-41页 |
| 4.4 GARCH 模型建立 | 第41-42页 |
| 4.5 COPULA 模型的拟合结果 | 第42-43页 |
| 4.5.1 Copula 函数的选择 | 第42-43页 |
| 4.5.2 Copula 模型评价 | 第43页 |
| 4.6 基于蒙特卡罗算法和 COPULA 模型计算谱风险 | 第43-44页 |
| 4.7 投资者的谱风险函数的选择与结果对比 | 第44页 |
| 4.8 小结 | 第44-46页 |
| 5 总结和研究展望 | 第46-47页 |
| 5.1 总结 | 第46页 |
| 5.2 研究展望 | 第46-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-51页 |
| 附录 | 第51页 |
| A．作者在攻读硕士学位期间发表的论文 | 第51页 |
| B．作者在攻读硕士学位期间参研项目 | 第51页 |
