供应商风险分析：双向期权与双期权契约
| 摘要 | 第5-6页 |
| abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第9-14页 |
| 1.1 研究背景 | 第9-12页 |
| 1.2 研究内容和目标 | 第12页 |
| 1.3 研究方法和创新点 | 第12-13页 |
| 1.4 论文结构 | 第13-14页 |
| 第2章 供应链契约文献综述 | 第14-19页 |
| 2.1 向上调整的研究 | 第14-15页 |
| 2.2 向下调整的研究 | 第15-16页 |
| 2.3 双向调整的研究 | 第16页 |
| 2.4 供应链契约风险的研究 | 第16-18页 |
| 2.5 小结 | 第18-19页 |
| 第3章 报童模型、双向期权与双期权模型 | 第19-34页 |
| 3.1 符号说明与假设 | 第19-22页 |
| 3.2 报童模型 | 第22-23页 |
| 3.3 双向期权模型 | 第23-29页 |
| 3.4 双期权模型 | 第29-34页 |
| 第4章 双向期权与双期权供应商风险分析 | 第34-62页 |
| 4.1 风险分析的原因与方法 | 第34-35页 |
| 4.2 t_1时刻的供应商利润 | 第35-37页 |
| 4.3 双向期权风险分析 | 第37-49页 |
| 4.3.1 双向期权供应商利润差Δ的计算 | 第37-43页 |
| 4.3.2 双向期权供应商利润差Δ的增减性分析 | 第43-46页 |
| 4.3.3 双向期权风险概率λ的计算 | 第46-49页 |
| 4.3.4 小结 | 第49页 |
| 4.4 双期权风险分析 | 第49-62页 |
| 4.4.1 双期权供应商利润差Δ的计算 | 第50-56页 |
| 4.4.2 双期权供应商利润差Δ的增减性分析 | 第56-58页 |
| 4.4.3 双期权风险概率λ的计算 | 第58-61页 |
| 4.4.4 小结 | 第61-62页 |
| 第5章 算例分析 | 第62-79页 |
| 5.1 基础条件 | 第62-63页 |
| 5.2 零售商残值v_b造成的影响 | 第63-66页 |
| 5.3 供应商残值v_s造成的影响 | 第66-69页 |
| 5.4 缺货成本p造成的影响 | 第69-71页 |
| 5.5 预测更新提升程度n/m造成的影响 | 第71-75页 |
| 5.6 双向期权与双期权的风险比较 | 第75-79页 |
| 结论 | 第79-81页 |
| 致谢 | 第81-82页 |
| 参考文献 | 第82-87页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第87页 |
