| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第一章 引言 | 第6-10页 |
| 1.1 研究背景 | 第6-7页 |
| 1.2 研究意义 | 第7-8页 |
| 1.3 论文框架 | 第8-10页 |
| 第二章 文献综述 | 第10-18页 |
| 2.1 有效市场假说面临的挑战与行为金融理论的发展 | 第10-11页 |
| 2.2 国外对过度反应的研究 | 第11-14页 |
| 2.3 国内对过度反应的研究 | 第14-16页 |
| 2.4 文献综述小结 | 第16-18页 |
| 第三章 研究过度反应的理论模型 | 第18-27页 |
| 3.1 CAR模型 | 第18-20页 |
| 3.2 BSV模型 | 第20-22页 |
| 3.3 DHS模型 | 第22-24页 |
| 3.4 HS模型 | 第24-25页 |
| 3.5 基于传统金融理论对过度反应现象成因的解释 | 第25-27页 |
| 第四章 实证检验 | 第27-46页 |
| 4.1 样本的选取 | 第27页 |
| 4.2 检验方法 | 第27-28页 |
| 4.3 对上海证券市场的实证检验 | 第28-32页 |
| 4.4 对深圳证券市场的实证检验 | 第32-35页 |
| 4.5 沪深两市实证结果小结 | 第35-36页 |
| 4.6 中国股市反应过度和反应不足现象的潜在联系 | 第36-38页 |
| 4.7 套利组合CAR与指数收益的相关性检验结果 | 第38-40页 |
| 4.8 相机决策地结合使用反转策略和惯性策略带来的收益 | 第40-44页 |
| 4.9 实证结果小结 | 第44-46页 |
| 第五章 原因分析 | 第46-50页 |
| 5.1 从市场交易者心理角度分析 | 第46-47页 |
| 5.2 从模型的角度分析 | 第47-49页 |
| 5.3 本章小结 | 第49-50页 |
| 第六章 结论与建议 | 第50-52页 |
| 6.1 研究的结论与建议 | 第50页 |
| 6.2 进一步研究的方向 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |