利率化市场进程中商业银行利率风险管理研究--基于五家城市商业银行样本
| 致谢 | 第5-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 目录 | 第8-10页 |
| 附表清单 | 第10-11页 |
| 1 绪论 | 第11-14页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第11-12页 |
| 1.2 论文研究的思路与方法 | 第12页 |
| 1.3 本文研究的创新性 | 第12-13页 |
| 1.4 本文研究的不足之处 | 第13-14页 |
| 2 文献综述 | 第14-19页 |
| 2.1 国外有关银行利率风险研究 | 第14-16页 |
| 2.2 国内有关银行利率风险研究 | 第16-17页 |
| 2.3 简要评述 | 第17-19页 |
| 3 利率市场化概述 | 第19-27页 |
| 3.1 利率市场化的理论意义 | 第19-21页 |
| 3.1.1 货币学派论利率的市场化 | 第19-20页 |
| 3.1.2 麦金农和爱德华·肖的理论 | 第20-21页 |
| 3.2 利率市场化的作用 | 第21-22页 |
| 3.3 我国利率市场化改革的进程及途径分析 | 第22-24页 |
| 3.4 利率市场化对我国商业银行的风险管理的影响 | 第24-25页 |
| 3.5 利率市场化进程中商业银行面临的利率风险 | 第25-27页 |
| 3.5.1 商业银行利率风险及其分类 | 第26-27页 |
| 4 商业银行利率风险的量化研究 | 第27-34页 |
| 4.1 常用的两种利率风险衡量方法概述 | 第27-34页 |
| 4.1.1 敏感性缺口衡量法 | 第27-29页 |
| 4.1.2 持续期缺口衡量法 | 第29-34页 |
| 5 商业银行利率敏感性风险实证分析 | 第34-41页 |
| 5.1 研究设计 | 第34-35页 |
| 5.1.1 模型建立 | 第34-35页 |
| 5.1.2 样本选取 | 第35页 |
| 5.2 实证检验与结论 | 第35-41页 |
| 5.2.1 银行利率变动描述 | 第35-36页 |
| 5.2.2 利率敏感性分析 | 第36-39页 |
| 5.2.3 结论 | 第39-41页 |
| 6 我国商业银行利率风险管理的现状与对策探讨 | 第41-49页 |
| 6.1 我国商业银行利率风险管理的现状 | 第41-44页 |
| 6.2 对策探讨之最优缺口管理的应用研究 | 第44-49页 |
| 6.2.1 进行缺口管理的前提分析 | 第44-45页 |
| 6.2.2 缺口管理操作策略 | 第45-46页 |
| 6.2.3 运用金融工程技术进行风险管理 | 第46-49页 |
| 7 结论 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51页 |
