限价指令簿的订单和撤单研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-14页 |
| 1.1 研究背景 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外研究动态及存在的问题 | 第9-10页 |
| 1.3 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.4 研究内容与章节安排 | 第11-14页 |
| 1.4.1 研究内容 | 第11页 |
| 1.4.2 章节安排 | 第11-14页 |
| 第2章 理论基础 | 第14-22页 |
| 2.1 金融市场微观结构的发展历程 | 第14-16页 |
| 2.2 市场微观结构的基本组成 | 第16-17页 |
| 2.3 有效市场假说 | 第17-19页 |
| 2.3.1 有效市场假说的发展 | 第17-18页 |
| 2.3.2 有效市场假说的前提假设 | 第18页 |
| 2.3.3 有效市场分类的界定 | 第18-19页 |
| 2.4 买卖价差理论 | 第19-21页 |
| 2.4.1 存货模型 | 第19-20页 |
| 2.4.2 信息模型 | 第20-21页 |
| 2.5 本章小结 | 第21-22页 |
| 第3章 限价指令簿订单日内模式研究 | 第22-37页 |
| 3.1 数据描述 | 第24页 |
| 3.2 构造20秒间隔的买卖价差序列 | 第24-28页 |
| 3.3 买卖价差的周期性 | 第28-30页 |
| 3.4 买卖价差日内模型研究 | 第30-34页 |
| 3.5 买卖量差日内模式研究 | 第34-36页 |
| 3.6 本章小结 | 第36-37页 |
| 第4章 限价指令簿的价格发现功能 | 第37-44页 |
| 4.1 数据描述 | 第38-39页 |
| 4.2 限价指令簿基本形态 | 第39-40页 |
| 4.3 向量误差修正模型ECM模型的构造 | 第40页 |
| 4.4 Hasbrouck信息份额模型的构建 | 第40-42页 |
| 4.5 信息份额模型实证结果 | 第42-43页 |
| 4.6 本章小结 | 第43-44页 |
| 第5章 限价指令簿撤单研究 | 第44-48页 |
| 5.1 撤单现有研究 | 第44-47页 |
| 5.2 我国市场上撤单的描述性统计 | 第47-48页 |
| 第6章 总结与展望 | 第48-50页 |
| 6.1 全文总结 | 第48页 |
| 6.2 研究展望 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-54页 |
| 附录 | 第54-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
