银行业间债券市场信用利差的构成及其时序性研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| abstract | 第5页 |
| 第一章 引言 | 第8-20页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第8-10页 |
| 1.1.1 问题的提出 | 第8-10页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第10页 |
| 1.2 国内外文献研究综述 | 第10-16页 |
| 1.2.1 国外文献研究综述 | 第10-13页 |
| 1.2.2 国内文献研究综述 | 第13-16页 |
| 1.2.3 小结 | 第16页 |
| 1.3 本文研究思路及创新之处 | 第16-20页 |
| 1.3.1 本文研究思路 | 第16-17页 |
| 1.3.2 本文研究框架 | 第17页 |
| 1.3.3 本论文的创新与不足 | 第17-18页 |
| 1.3.4 文章概念解释 | 第18-20页 |
| 第二章 我国银行间债券市场的沿革与现状 | 第20-28页 |
| 2.1 中国债券市场沿革 | 第20-22页 |
| 2.2 债券交易 | 第22-26页 |
| 2.2.1 市场格局 | 第22-23页 |
| 2.2.2 交易业务类型 | 第23-24页 |
| 2.2.3 交易结算 | 第24-25页 |
| 2.2.4 投资者准入 | 第25-26页 |
| 2.3 我国银行间债券市场存在的间题 | 第26-28页 |
| 第三章 我国债券利差的影响因素与流动性效应 | 第28-38页 |
| 3.1 我国债券利差的影响因素 | 第28-31页 |
| 3.1.1 信用违约因素 | 第28-29页 |
| 3.1.2 期限因素 | 第29-30页 |
| 3.1.3 税收因素 | 第30页 |
| 3.1.4 流动性因素 | 第30-31页 |
| 3.2 我国债券市场流动性分析 | 第31-38页 |
| 3.2.1 投资者异质性 | 第31页 |
| 3.2.2 债券种类单一 | 第31-32页 |
| 3.2.3 对发债主体的限制与市场隔离 | 第32-33页 |
| 3.2.4 做市商制度 | 第33-34页 |
| 3.2.5 信息披露 | 第34-35页 |
| 3.2.6 信用评级制度 | 第35-38页 |
| 第四章 有关债券溢价研究的相关理论与方法 | 第38-42页 |
| 4.1 Hermite插值法 | 第38页 |
| 4.2 量纲归一化 | 第38-39页 |
| 4.3 马尔科夫机制转换 | 第39-40页 |
| 4.4 Fama多因子模型 | 第40-42页 |
| 第五章 银行间债券市场债券溢价实证 | 第42-53页 |
| 5.1 变量描述与数据选取 | 第42-44页 |
| 5.2 时间序列研究 | 第44-47页 |
| 5.3 分组研究 | 第47-51页 |
| 5.4 交互影响研究 | 第51-53页 |
| 第六章 结论与建议 | 第53-57页 |
| 6.1 政策建议 | 第53-55页 |
| 6.2 研究展望 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 发表论文和参加科研情况说明 | 第60-61页 |
| 致谢 | 第61-62页 |
