| 摘要 | 第7-9页 |
| abstract | 第9-10页 |
| 第1章 导论 | 第11-21页 |
| 1.1 研究背景与研究意义 | 第11-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第12-16页 |
| 1.2.1 投资者情绪与IPO超募相关研究 | 第12-13页 |
| 1.2.2 投资者情绪与股票收益率相关研究 | 第13-16页 |
| 1.2.3 小结 | 第16页 |
| 1.3 研究思路与结构安排 | 第16-18页 |
| 1.4 论文的创新与不足 | 第18-21页 |
| 第2章 投资者情绪、IPO超募与股票收益率相关理论 | 第21-27页 |
| 2.1 投资者情绪理论 | 第21-22页 |
| 2.1.1 投资者情绪的含义 | 第21页 |
| 2.1.2 投资者情绪的表现 | 第21-22页 |
| 2.2 IPO融资超募基础理论 | 第22-23页 |
| 2.2.1 供求理论 | 第22页 |
| 2.2.2 信息不对称理论 | 第22-23页 |
| 2.2.3 信号传递理论 | 第23页 |
| 2.2.4 博弈理论 | 第23页 |
| 2.3 股票收益率相关理论 | 第23-25页 |
| 2.4 本章小结 | 第25-27页 |
| 第3章 我国投资者情绪、IPO超募与股票收益率现状 | 第27-37页 |
| 3.1 我国股票市场投资者情绪现状分析 | 第27-28页 |
| 3.2 创业板IPO超募现状分析 | 第28-34页 |
| 3.2.1 创业板超募数据统计 | 第28-32页 |
| 3.2.2 创业板上市公司超募资金使用情况 | 第32-34页 |
| 3.3 创业板股票收益率现状分析 | 第34-36页 |
| 3.4 本章小结 | 第36-37页 |
| 第4章 研究假设、变量设计及模型设立 | 第37-43页 |
| 4.1 研究假设 | 第37-39页 |
| 4.1.1 投资者情绪与IPO超募 | 第37-38页 |
| 4.1.2 投资者情绪与股票收益 | 第38-39页 |
| 4.2 样本选择及数据来源 | 第39页 |
| 4.3 变量设计 | 第39-40页 |
| 4.3.1 IPO超募变量 | 第39页 |
| 4.3.2 投资者情绪变量 | 第39-40页 |
| 4.3.3 股票收益率变量 | 第40页 |
| 4.3.4 控制变量 | 第40页 |
| 4.4 模型设立 | 第40-43页 |
| 第5章 投资者情绪对IPO超募和股票收益率的实证研究 | 第43-57页 |
| 5.1 描述性统计分析 | 第43-44页 |
| 5.2 投资者情绪对IPO超募影响的实证检验 | 第44-46页 |
| 5.2.1 个人和机构投资者情绪对IPO超募影响的实证结果 | 第44-45页 |
| 5.2.2 长短期投资者情绪对IPO超募影响的实证结果 | 第45页 |
| 5.2.3 实证结果分析 | 第45-46页 |
| 5.3 投资者情绪对股票收益率影响的实证检验 | 第46-50页 |
| 5.3.1 个人和机构投资者情绪对股票收益率影响的实证结果 | 第46-47页 |
| 5.3.2 长短期投资者情绪对股票收益率影响的实证结果 | 第47-48页 |
| 5.3.3 实证结果分析 | 第48-50页 |
| 5.4 投资者情绪、IPO超募对股票收益率影响的实证检验 | 第50-53页 |
| 5.4.1 个人和机构投资者情绪、IPO超募对股票收益率影响实证结果 | 第50-51页 |
| 5.4.2 长短期投资者情绪、IPO超募对股票收益率影响的实证结果 | 第51-52页 |
| 5.4.3 实证结果分析 | 第52-53页 |
| 5.5 稳健性检验 | 第53-55页 |
| 5.6 本章小结 | 第55-57页 |
| 第6章 结论及政策建议 | 第57-61页 |
| 6.1 本文的研究结论 | 第57页 |
| 6.2 政策建议 | 第57-59页 |
| 6.3 研究展望 | 第59-61页 |
| 参考文献 | 第61-65页 |
| 致谢 | 第65页 |
