投资者关注与股票的市场表现关联性研究
| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第1章 绪论 | 第12-20页 |
| 1.1 选题背景和研究意义 | 第12-15页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第12-14页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第14-15页 |
| 1.2 研究内容和研究方法 | 第15-17页 |
| 1.2.1 研究内容 | 第15-16页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第16-17页 |
| 1.3 论文结构和框架 | 第17-18页 |
| 1.4 本文的研究创新 | 第18-20页 |
| 第2章 文献综述 | 第20-30页 |
| 2.1 投资者关注研究概述 | 第20-21页 |
| 2.2 投资者关注度代理变量 | 第21-26页 |
| 2.2.1 传统代理变量 | 第21-23页 |
| 2.2.2 基于传媒报道的代理变量 | 第23-24页 |
| 2.2.3 基于互联网搜索的代理变量 | 第24-26页 |
| 2.3 投资者关注与股票的市场表现研究 | 第26-27页 |
| 2.3.1 投资者关注与股票收益率 | 第26-27页 |
| 2.3.2 投资者关注与股票流动性 | 第27页 |
| 2.3.3 投资者关注与股价波动性 | 第27页 |
| 2.4 本章小结 | 第27-30页 |
| 第3章 理论分析 | 第30-42页 |
| 3.1 注意力的相关理论与模型 | 第30-34页 |
| 3.1.1 选择性注意理论 | 第30-32页 |
| 3.1.2 注意的认知资源理论 | 第32-34页 |
| 3.2 由关注到经济行为的效应模式 | 第34-37页 |
| 3.3 投资者关注对股票市场量价影响分析 | 第37-42页 |
| 3.3.1 投资者关注对股票收益影响分析 | 第37-38页 |
| 3.3.2 投资者关注对股票市场流动性影响分析 | 第38-39页 |
| 3.3.3 投资者关注对股价波动性影响分析 | 第39-42页 |
| 第4章 投资者关注对股票的市场表现实证研究 | 第42-68页 |
| 4.1 样本选择与数据来源 | 第42-44页 |
| 4.1.1 样本选取 | 第42-43页 |
| 4.1.2 数据来源 | 第43-44页 |
| 4.2 投资者关注对股票的收益研究 | 第44-54页 |
| 4.2.1 研究假设 | 第44-45页 |
| 4.2.2 变量定义与描述性统计 | 第45-47页 |
| 4.2.3 平稳性检验 | 第47-48页 |
| 4.2.4 模型设计 | 第48页 |
| 4.2.5 实证结果分析 | 第48-50页 |
| 4.2.6 价格反转效应研究 | 第50-54页 |
| 4.3 投资者关注对股票流动性的影响性研究 | 第54-62页 |
| 4.3.1 研究假设 | 第54-56页 |
| 4.3.2 变量定义和描述性统计 | 第56-57页 |
| 4.3.3 平稳性检验. | 第57-58页 |
| 4.3.4 模型设计 | 第58-59页 |
| 4.3.5 实证结果分析 | 第59-60页 |
| 4.3.6 滞后期投资者关注度与股票流动性 | 第60-62页 |
| 4.4 投资者关注对股价波动性的影响性研究 | 第62-68页 |
| 4.4.1 研究假设 | 第62-63页 |
| 4.4.2 变量定义和描述性统计 | 第63-64页 |
| 4.4.3 平稳性检验 | 第64-65页 |
| 4.4.4 模型设计 | 第65-66页 |
| 4.4.5 实证结果分析 | 第66-68页 |
| 第5章 结论与展望 | 第68-72页 |
| 5.1 研究结论 | 第68-69页 |
| 5.2 研究不足和未来展望 | 第69-72页 |
| 参考文献 | 第72-78页 |
| 附录 | 第78-82页 |
| 致谢 | 第82页 |
