基金经理个人特征对基金业绩的影响研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6页 |
| 第1章 绪论 | 第11-19页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第11-12页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第11页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第11-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-16页 |
| 1.2.1 国外研究文献 | 第12-14页 |
| 1.2.2 国内研究文献 | 第14-16页 |
| 1.2.3 文献总结评价 | 第16页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第16-17页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第16-17页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第17页 |
| 1.4 本文的创新与不足之处 | 第17-19页 |
| 第2章 基金经理个人特征影响基金业绩的理论分析 | 第19-25页 |
| 2.1 基金经理个人特征对基金业绩的影响机制 | 第19-20页 |
| 2.1.1 通过影响风险报酬对基金业绩产生影响 | 第19-20页 |
| 2.1.2 通过影响超额收益对基金业绩产生影响 | 第20页 |
| 2.2 基金业绩评价的基本理论和模型 | 第20-23页 |
| 2.2.1 风险调整收益 | 第21-22页 |
| 2.2.2 择时与选股能力 | 第22-23页 |
| 2.3 小结 | 第23-25页 |
| 第3章 基金经理个人特征影响基金业绩的实证分析 | 第25-45页 |
| 3.1 区间选择和数据选取 | 第25-30页 |
| 3.1.1 样本区间选择 | 第25-30页 |
| 3.1.2 样本数据选取 | 第30页 |
| 3.2 变量定义和模型建立 | 第30-34页 |
| 3.2.1 变量定义 | 第30-33页 |
| 3.2.2 研究假设 | 第33-34页 |
| 3.2.3 模型建立 | 第34页 |
| 3.3 牛市行情下的实证分析 | 第34-38页 |
| 3.3.1 描述性统计 | 第34-35页 |
| 3.3.2 相关性分析 | 第35-36页 |
| 3.3.3 回归分析 | 第36-38页 |
| 3.4 熊市行情下的实证分析 | 第38-42页 |
| 3.4.1 描述性统计 | 第38-39页 |
| 3.4.2 相关性分析 | 第39-40页 |
| 3.4.3 回归分析 | 第40-42页 |
| 3.5 牛熊市回归结果比较 | 第42-44页 |
| 3.6 小结 | 第44-45页 |
| 第4章 政策建议 | 第45-47页 |
| 4.1 组建投资研究团队 | 第45页 |
| 4.2 完善考核激励机制 | 第45-46页 |
| 4.3 优化人才培养体系 | 第46-47页 |
| 结论 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 致谢 | 第52页 |
