| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第7-17页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第7-8页 |
| 1.2 文献综述 | 第8-15页 |
| 1.3 研究内容、研究方法与创新点 | 第15-17页 |
| 2 同业拆借市场概述 | 第17-24页 |
| 2.1 同业拆借市场的形成机制 | 第17-19页 |
| 2.2 我国银行间同业拆借市场的发展现状 | 第19-24页 |
| 3 Copula-GARCH-VaR模型基础 | 第24-32页 |
| 3.1 GARCH模型 | 第24-25页 |
| 3.2 Copula函数理论 | 第25-29页 |
| 3.3 VaR方法 | 第29-32页 |
| 4 我国银行间同业拆借利率波动的实证研究 | 第32-42页 |
| 4.1 数据选择与预处理 | 第32页 |
| 4.2 数据检验与统计分析 | 第32-36页 |
| 4.3 Copula-GARCH建模与估计 | 第36-40页 |
| 4.4 同业拆借利率风险的VaR计算 | 第40-42页 |
| 5 结论与建议 | 第42-45页 |
| 5.1 全文总结 | 第42-43页 |
| 5.2 政策建议 | 第43-45页 |
| 致谢 | 第45-46页 |
| 参考文献 | 第46-49页 |