| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 1 绪论 | 第8-13页 |
| 1.1 研究的背景和意义 | 第8-9页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第9-11页 |
| 1.3 论文的主要结构和内容 | 第11页 |
| 1.4 选题的重点、难点、创新点 | 第11-13页 |
| 2 期权标的股票价格的波动性与期权定价 | 第13-22页 |
| 2.1 与期权定价有关的基本假设: | 第13页 |
| 2.2 常数波动率期权定价 | 第13-15页 |
| 2.3 时变波动率期权定价 | 第15-18页 |
| 2.4 时变波动率期权定价基础 | 第18-22页 |
| 3 具有SCALED-T分布的GARCH模型期权定价 | 第22-29页 |
| 3.1 含有杠杆效应的时变波动率期权定价 | 第22-24页 |
| 3.2 逆高斯过程GARCH模型及求解 | 第24-26页 |
| 3.3 SCALED-T分布特点及其在GARCH模型中的应用 | 第26-27页 |
| 3.4 具有SCALED-T分布的GARCH模型风险中性变换 | 第27-29页 |
| 4 具有SCALED-T分布的HN-GARCH模型期权定价求解 | 第29-32页 |
| 4.1 蒙特卡洛模拟法估计期权价格 | 第29-30页 |
| 4.2 HN-GARCH(T)模型的蒙特卡洛模拟算法 | 第30-32页 |
| 5 具有SCALED-T分布的GARCH模型期权定价应用 | 第32-44页 |
| 5.1 数据选择及特征介绍 | 第32-37页 |
| 5.2 GARCH类模型及其参数估计 | 第37-41页 |
| 5.3 数值模拟及结果分析 | 第41-44页 |
| 6 总结与展望 | 第44-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 附录一、极大似然估计代码 | 第50-52页 |
| 附录二、蒙特卡洛模拟代码 | 第52-55页 |
| 附录三、HN-GARCH“封闭解”MATLAB代码 | 第55-56页 |
