| 摘要 | 第5-7页 |
| ABSTRACT | 第7-9页 |
| 第1章 绪论 | 第12-17页 |
| 1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.2 研究意义 | 第13页 |
| 1.2.1 理论意义 | 第13页 |
| 1.2.2 实践意义 | 第13页 |
| 1.3 研究内容 | 第13-14页 |
| 1.4 研究方法与技术路线 | 第14-15页 |
| 1.4.1 研究方法 | 第14页 |
| 1.4.2 技术路线 | 第14-15页 |
| 1.5 论文框架 | 第15-16页 |
| 1.6 创新点 | 第16-17页 |
| 第2章 文献综述 | 第17-22页 |
| 2.1 国内外研究现状 | 第17-21页 |
| 2.1.1 参数不确定方面 | 第17-19页 |
| 2.1.2 交易成本方面 | 第19-21页 |
| 2.2 现状述评 | 第21-22页 |
| 第3章 模型参数不确定性下资产组合选择 | 第22-32页 |
| 3.1 均值-方差模型 | 第22-23页 |
| 3.2 多先验方法下资产组合 | 第23-28页 |
| 3.2.1 多先验资产组合模型 | 第23-24页 |
| 3.2.2 模型求解 | 第24-25页 |
| 3.2.3 模型分析 | 第25-28页 |
| 3.3 实证研究 | 第28-31页 |
| 3.3.1 模型数据选择 | 第28页 |
| 3.3.2 实证结果 | 第28-30页 |
| 3.3.3 结果分析 | 第30-31页 |
| 3.4 小结 | 第31-32页 |
| 第4章 模型参数不确定性和可变交易成本下资产组合选择 | 第32-38页 |
| 4.1 模型建立 | 第32-33页 |
| 4.2 实证研究 | 第33-35页 |
| 4.2.1 模型数据选择 | 第33-34页 |
| 4.2.2 实证研究结果 | 第34-35页 |
| 4.3 模型结果分析 | 第35-36页 |
| 4.4 小结 | 第36-38页 |
| 第5章 结论与展望 | 第38-40页 |
| 5.1 研究结论 | 第38页 |
| 5.2 研究展望 | 第38-40页 |
| 参考文献 | 第40-44页 |
| 附录 | 第44-49页 |
| 攻读硕士学位期间参与科研项目及发表学术论文 | 第49-50页 |
| 参与科研项目 | 第49页 |
| 发表学术论文 | 第49-50页 |
| 致谢 | 第50页 |