| 致谢 | 第5-6页 |
| 摘要 | 第6-7页 |
| ABSTRACT | 第7页 |
| 第一章 引言 | 第10-15页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 研究内容及方法 | 第11-12页 |
| 1.2.1 研究内容 | 第11页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第11-12页 |
| 1.3 研究思路 | 第12-13页 |
| 1.4 主要创新点 | 第13-15页 |
| 第二章 相关理论及文献综述 | 第15-26页 |
| 2.1 有效市场假说理论 | 第15-17页 |
| 2.2 行为金融学理论 | 第17页 |
| 2.3 投资者关注与有限注意理论 | 第17-20页 |
| 2.3.1 关注度相关理论 | 第17-19页 |
| 2.3.2 有限注意相关理论 | 第19-20页 |
| 2.4 投资者情绪相关理论 | 第20-21页 |
| 2.5 文献综述 | 第21-26页 |
| 2.5.1 国内文献综述 | 第21-23页 |
| 2.5.2 国外文献综述 | 第23-24页 |
| 2.5.3 文献评述 | 第24-26页 |
| 第三章 文本数据挖掘技术及新浪微博平台消息的抓取 | 第26-34页 |
| 3.1 文本数据挖掘技术 | 第26-27页 |
| 3.1.1 文本数据挖掘原理 | 第26页 |
| 3.1.2 文本数据挖掘过程 | 第26-27页 |
| 3.2 新浪微博平台消息的筛选 | 第27-34页 |
| 3.2.1 新浪微博平台消息的抓取 | 第28-32页 |
| 3.2.2 新浪微博平台消息数据预处理 | 第32-34页 |
| 第四章 新浪微博平台消息对股市影响分析 | 第34-42页 |
| 4.1 新浪微博平台投资者关注度对股市影响的分析 | 第34-37页 |
| 4.1.1 新浪微博消息对投资者关注度的影响 | 第34-35页 |
| 4.1.2 投资者关注度对股票市场的影响 | 第35-36页 |
| 4.1.3 通过新浪微博平台消息对投资者关注度进行测度 | 第36-37页 |
| 4.2 新浪微博平台投资者情绪对股市影响的分析 | 第37-42页 |
| 4.2.1 新浪微博平台消息对投资者情绪的影响 | 第37-39页 |
| 4.2.2 投资者情绪对股市的影响 | 第39-40页 |
| 4.2.3 通过新浪微博平台消息对投资者情绪进行测度 | 第40-42页 |
| 第五章 新浪微博平台消息与股市关系的实证研究 | 第42-56页 |
| 5.1 新浪微博平台消息相关变量与股市相关变量的描述性统计 | 第42-46页 |
| 5.2 新浪微博投资者关注度与股市关系的实证分析 | 第46-51页 |
| 5.2.1 新浪微博投资者关注度与股市相关变量的相关性分析 | 第46-47页 |
| 5.2.2 新浪微博投资者关注度与股市关系的VAR模型滞后期选择 | 第47-48页 |
| 5.2.3 新浪微博投资者关注度与股市关系的VAR模型平稳性检验 | 第48-49页 |
| 5.2.4 新浪微博投资者关注度与股市格兰杰因果关系检验 | 第49-50页 |
| 5.2.5 新浪微博投资者关注度与股市的脉冲响应函数分析 | 第50-51页 |
| 5.3 新浪微博投资者情绪与股市关系的实证分析 | 第51-54页 |
| 5.3.1 新浪微博投资者情绪与股市相关变量的相关性分析 | 第51页 |
| 5.3.2 新浪微博投资者情绪与股市关系的VAR模型滞后期选择 | 第51-53页 |
| 5.3.3 新浪微博投资者情绪与股市关系的VAR模型平稳性检验 | 第53页 |
| 5.3.4 新浪微博投资者情绪与股市格兰杰因果关系检验 | 第53-54页 |
| 5.3.5 新浪微博投资者情绪与股市的脉冲响应函数分析 | 第54页 |
| 5.4 本章小结 | 第54-56页 |
| 第六章 结论与建议 | 第56-59页 |
| 6.1 主要结论 | 第56-57页 |
| 6.2 相关建议 | 第57-59页 |
| 参考文献 | 第59-62页 |
| 作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第62-64页 |
| 学位论文数据集 | 第64页 |
