考虑美元指数和期货投机因素冲击的CPAAVS-CAViaR油价风险测度研究
| 致谢 | 第3-4页 |
| 摘要 | 第4-6页 |
| abstract | 第6-7页 |
| 变量注释表 | 第14-15页 |
| 1 绪论 | 第15-20页 |
| 1.1 研究背景 | 第15-16页 |
| 1.2 研究意义 | 第16-17页 |
| 1.3 研究框架和内容 | 第17-19页 |
| 1.4 论文创新点 | 第19-20页 |
| 2 国内外研究综述 | 第20-27页 |
| 2.1 经济基本面因素与油价波动综述 | 第20-22页 |
| 2.2 美元指数与油价波动综述 | 第22-23页 |
| 2.3 期货投机与油价波动综述 | 第23-24页 |
| 2.4 原油价格风险测度研究综述 | 第24-25页 |
| 2.5 小结 | 第25-27页 |
| 3 石油定价机制的发展及油价影响因素分析 | 第27-33页 |
| 3.1 石油定价机制的发展 | 第27-29页 |
| 3.2 油价波动影响因素分析 | 第29-33页 |
| 4 美元指数和期货投机影响油价波动的机理 | 第33-38页 |
| 4.1 石油的金融属性 | 第33-34页 |
| 4.2 美元指数影响国际油价的传导机制 | 第34-35页 |
| 4.3 投机因素影响国际油价的传导机制 | 第35-38页 |
| 5 CAViaR市场风险测量模型 | 第38-45页 |
| 5.1 VaR估计方法 | 第38-39页 |
| 5.2 CAViaR模型介绍 | 第39-42页 |
| 5.3 变点CAViaR模型 | 第42-45页 |
| 6 美元指数和期货投机冲击原油市场风险的实证研究 | 第45-67页 |
| 6.1 国际原油期货市场价格发现功能的实证检验 | 第45-51页 |
| 6.2 美元指数影响原油市场风险的实证研究 | 第51-59页 |
| 6.3 期货投机因素影响原油市场风险的实证研究 | 第59-67页 |
| 7 主要结论及政策建议 | 第67-75页 |
| 7.1 主要结论 | 第67-68页 |
| 7.2 政策建议 | 第68-74页 |
| 7.3 不足及展望 | 第74-75页 |
| 参考文献 | 第75-82页 |
| 作者简历 | 第82-84页 |
| 学位论文数据集 | 第84页 |
