基于GARCH-MIDAS模型的国际原油价格波动影响因素研究
| 致谢 | 第3-4页 |
| 摘要 | 第4-6页 |
| abstract | 第6-7页 |
| 变量注释表 | 第15-16页 |
| 1 绪论 | 第16-22页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第16-18页 |
| 1.2 研究内容与方法 | 第18-20页 |
| 1.3 论文的创新点 | 第20-22页 |
| 2 国内外文献综述 | 第22-30页 |
| 2.1 影响油价波动的因素 | 第22-26页 |
| 2.2 研究油价波动的计量经济学方法 | 第26-28页 |
| 2.3 GARCH-MIDAS模型的应用 | 第28-29页 |
| 2.4 文献述评小结 | 第29-30页 |
| 3 国际油价波动因素分析 | 第30-45页 |
| 3.1 国际石油市场概况 | 第30-35页 |
| 3.2 供给与需求 | 第35-38页 |
| 3.3 库存 | 第38-39页 |
| 3.4 美元汇率 | 第39-40页 |
| 3.5 替代能源 | 第40-42页 |
| 3.6 国际石油投机因素 | 第42-43页 |
| 3.7 地缘政治等其它因素 | 第43-45页 |
| 4 混频数据抽样法与GARCH-MIDAS模型 | 第45-49页 |
| 4.1 混频数据抽样法 | 第45-46页 |
| 4.2 GARCH-MIDAS模型 | 第46-49页 |
| 5 国际油价波动影响因素的实证分析 | 第49-67页 |
| 5.1 样本数据 | 第49-53页 |
| 5.2 单因素模型的估计分析 | 第53-58页 |
| 5.3 多因素模型的估计分析 | 第58-60页 |
| 5.4 模型的比较、检验与预测 | 第60-67页 |
| 6 结论及政策建议 | 第67-72页 |
| 6.1 主要结论 | 第67-68页 |
| 6.2 政策建议 | 第68-71页 |
| 6.3 研究不足与展望 | 第71-72页 |
| 参考文献 | 第72-77页 |
| 作者简历 | 第77-79页 |
| 学位论文数据集 | 第79页 |
