| 摘要 | 第3-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第10-19页 |
| 1.1 选题背景与意义 | 第10-11页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第10页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第11-16页 |
| 1.2.1 基于利率风险的资产负债管理研究现状 | 第11-13页 |
| 1.2.2 基于流动性风险的资产负债管理研究现状 | 第13-14页 |
| 1.2.3 基于信用风险的资产负债管理研究现状 | 第14页 |
| 1.2.4 基于联合风险的资产负债管理研究现状 | 第14-15页 |
| 1.2.5 现有研究的主要问题 | 第15-16页 |
| 1.3 研究内容及框架 | 第16-18页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第16页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第16页 |
| 1.3.3 研究框架 | 第16-18页 |
| 1.4 主要创新与特色 | 第18-19页 |
| 2 所有者权益经济价值变动的计算原理 | 第19-24页 |
| 2.1 单个市场利率变动对所有者权益经济价值的影响 | 第19-22页 |
| 2.2 不同期限市场利率变动对所有者权益经济价值的影响 | 第22-23页 |
| 2.3 本章小结 | 第23-24页 |
| 3 利率风险管理原理 | 第24-27页 |
| 3.1 基于所有者权益经济价值变动方差最小的一般利率风险管理原理 | 第24-26页 |
| 3.1.1 所有者权益经济价值变动均值μ(ΔE)的计算 | 第24-25页 |
| 3.1.2 所有者权益经济价值变化的方差 σ2(ΔE)的计算 | 第25页 |
| 3.1.3 近似免疫方程的构建 | 第25页 |
| 3.1.4 近似免疫与久期缺口免疫的对比 | 第25-26页 |
| 3.2 基于压力测试的极端利率风险管理原理 | 第26页 |
| 3.3 本章小结 | 第26-27页 |
| 4 基于极端利率风险控制的资产负债优化模型的构建 | 第27-34页 |
| 4.1 决策变量s_i与银行资产配置A_(τi)转换 | 第27页 |
| 4.2 构建所有者权益经济价值变动方差最小的目标函数 | 第27-28页 |
| 4.3 银行所有者权益经济价值变动期望的约束 | 第28页 |
| 4.4 基于压力测试的约束条件 | 第28-31页 |
| 4.4.1 利率期限结构整体平移 | 第28-29页 |
| 4.4.2 短期利率发生变化 | 第29-30页 |
| 4.4.3 利率期限结构变陡峭 | 第30-31页 |
| 4.4.4 利率期限结构变平缓 | 第31页 |
| 4.5 银行资产月利息收入的约束 | 第31-32页 |
| 4.6 基于流动性风险控制的约束条件 | 第32-33页 |
| 4.7 本章小结 | 第33-34页 |
| 5 应用实例与对比分析 | 第34-52页 |
| 5.1 基本数据及其初步处理 | 第34-41页 |
| 5.1.1 基本信息 | 第34-36页 |
| 5.1.2 数据初步处理 | 第36-37页 |
| 5.1.3 利率敏感性s_i的计算 | 第37-41页 |
| 5.2 优化模型的建立 | 第41-48页 |
| 5.2.1 目标函数的建立 | 第41-43页 |
| 5.2.2 银行所有者权益经济价值变动期望的约束 | 第43页 |
| 5.2.3 压力场景下的约束条件 | 第43-45页 |
| 5.2.4 银行月利息收入的约束 | 第45页 |
| 5.2.5 基于流动性风险控制的约束 | 第45-48页 |
| 5.3 模型求解及对比分析 | 第48-51页 |
| 5.3.1 对比分析所采用的模型 | 第48页 |
| 5.3.2 模型的优化结果 | 第48-49页 |
| 5.3.3 对比内容的计算 | 第49-51页 |
| 5.3.4 对比分析 | 第51页 |
| 5.4 本章小结 | 第51-52页 |
| 结论 | 第52-54页 |
| 参考文献 | 第54-58页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第58-59页 |
| 致谢 | 第59-60页 |
