EU-ETS下碳期货的风险度量与互动关系研究--基于EUA与CER期货的实证研究
| 摘要 | 第3-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 目录 | 第7-9页 |
| 第一章 引言 | 第9-18页 |
| 第一节 研究背景和意义 | 第9-12页 |
| 一、 研究背景 | 第9-11页 |
| 二、 研究意义 | 第11-12页 |
| 第二节 研究现状 | 第12-15页 |
| 一、 国外研究现状 | 第12-14页 |
| 二、 国内研究现状 | 第14-15页 |
| 第三节 研究框架与创新点 | 第15-18页 |
| 一、 研究框架 | 第15-16页 |
| 二、 创新点 | 第16-18页 |
| 第二章 国际碳金融市场的演变历程 | 第18-24页 |
| 第一节 国际碳金融市场的产生的背景 | 第18-20页 |
| 第二节 欧盟碳排放交易体系发展状况 | 第20-24页 |
| 一、 欧盟碳排放交易体系的概况 | 第20-22页 |
| 二、 碳排放交易体系未来命运 | 第22-24页 |
| 第三章 欧盟碳排放交易体系市场运行分析 | 第24-30页 |
| 第一节 欧盟碳交易市场与产品 | 第24-25页 |
| 第二节 欧洲气候交易所碳金融产品结算价与交易量 | 第25-27页 |
| 第三节 欧洲气候交易所碳期货合约介绍 | 第27-30页 |
| 第四章 CER 与 EUA 期货的实证研究 | 第30-75页 |
| 第一节 实证的目的及意义 | 第30-31页 |
| 第二节 实证的理论 | 第31-39页 |
| 一、 GARCH | 第31-34页 |
| 二、 VaR 风险度量理论 | 第34-38页 |
| 三、 向量自回归模型 | 第38-39页 |
| 第三节 实证研究部分 | 第39-75页 |
| 一、 数据来源及处理 | 第39-40页 |
| 二、 GARCH 族模型波动率拟合 | 第40-56页 |
| 三、 模型拟合优劣比较 | 第56-58页 |
| 四、 VaR 结果计算与分析 | 第58-59页 |
| 五、 参数 VaR 模型检验 | 第59-66页 |
| 六、 VaR 有效性评价 | 第66-68页 |
| 七、 CER 与 EUA 期货的互动关系分析 | 第68-75页 |
| 第五章 结论与展望 | 第75-80页 |
| 第一节 实证结论 | 第75-77页 |
| 第二节 研究启示 | 第77-79页 |
| 第三节 研究中的不足 | 第79-80页 |
| 参考文献 | 第80-83页 |
| 附录 | 第83-84页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术论文科研成果 | 第84-85页 |
| 致谢 | 第85页 |
