| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 引言 | 第9-11页 |
| 文献综述 | 第11-14页 |
| 1 股票风险管理 | 第14-15页 |
| 1.1 股票的风险性 | 第14页 |
| 1.2 股票风险的计量 | 第14-15页 |
| 2 VaR理论 | 第15-20页 |
| 2.1 VaR的定义 | 第15-16页 |
| 2.1.1 VaR的基本含义 | 第15页 |
| 2.1.2 VaR的参数选择 | 第15-16页 |
| 2.2 VaR计算的基本原理 | 第16-17页 |
| 2.2.1 一般分布下的VaR计算 | 第16-17页 |
| 2.2.2 正态分布下的VaR计算 | 第17页 |
| 2.3 VaR的计算方法 | 第17-20页 |
| 2.3.1 方差—协方差法 | 第17-19页 |
| 2.3.2 历史模拟法 | 第19页 |
| 2.3.3 蒙特卡洛模拟法 | 第19页 |
| 2.3.4 VaR计算方法比较 | 第19-20页 |
| 3 VaR方法在我国股票市场中的实证分析 | 第20-27页 |
| 3.1 数据来源 | 第20-21页 |
| 3.2 计算思路与数据处理 | 第21-22页 |
| 3.3 上证指数和深证成指分年度的对数收益率基本统计特征 | 第22页 |
| 3.4 上证指数和深证成指数据的基本分析过程 | 第22-27页 |
| 3.4.1 上证指数数据的基本分析过程 | 第22-27页 |
| 3.4.2 深证成指数据的基本分析过程 | 第27页 |
| 4 上证指数和深证成指VaR模型结果与分析 | 第27-33页 |
| 4.1 上证指数的VaR模型结果与分析 | 第27-31页 |
| 4.2 深证成指的VaR模型结果与分析 | 第31-33页 |
| 5 VaR方法在股票风险管理中的研究结论及启示 | 第33-35页 |
| 5.1 研究结论 | 第33-34页 |
| 5.2 我的启示 | 第34-35页 |
| 参考文献 | 第35-37页 |
| 个人简介 | 第37页 |