对冲基金投资策略在中国市场环境下的应用研究
| 摘要 | 第2-3页 |
| ABSTRACT | 第3页 |
| 1 绪论 | 第6-10页 |
| 1.1 研究的背景及意义 | 第6页 |
| 1.2 文献综述 | 第6-8页 |
| 1.3 研究内容、研究方法与技术路线 | 第8-10页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第8页 |
| 1.3.2 研究方法 | 第8-9页 |
| 1.3.3 技术路线 | 第9-10页 |
| 2 对冲基金投资策略理论依据 | 第10-13页 |
| 2.1 主动投资、被动投资和局部风险免疫 | 第10-12页 |
| 2.1.1 积极的资产组合管理 | 第10页 |
| 2.1.2 消极的资产组合管理 | 第10-11页 |
| 2.1.3 局部风险免疫策略 | 第11-12页 |
| 2.2 相对估值 | 第12-13页 |
| 3 对冲基金概述 | 第13-23页 |
| 3.1 对冲基金的概念和特性 | 第13-14页 |
| 3.2 全球对冲基金发展历史 | 第14-15页 |
| 3.3 对冲基金市场现状 | 第15-16页 |
| 3.4 对冲基金的投资策略 | 第16-23页 |
| 3.4.1 股票多空型策略 | 第16页 |
| 3.4.2 卖空型策略 | 第16-17页 |
| 3.4.3 市场中性策略 | 第17-18页 |
| 3.4.4 困境证券投资策略 | 第18页 |
| 3.4.5 并购套利投资策略 | 第18-19页 |
| 3.4.6 可转换债券套利策略 | 第19-20页 |
| 3.4.7 固定收益套利策略 | 第20-21页 |
| 3.4.8 新兴市场策略 | 第21页 |
| 3.4.9 全球宏观策略 | 第21-22页 |
| 3.4.10 多元策略 | 第22-23页 |
| 4 中国市场环境 | 第23-28页 |
| 4.1 融资融券 | 第23-25页 |
| 4.1.1 融资融券的概念 | 第23页 |
| 4.1.2 融资融券的特点 | 第23-24页 |
| 4.1.3 融资融券的意义 | 第24页 |
| 4.1.4 中国的融资融券 | 第24-25页 |
| 4.2 股指期货 | 第25-27页 |
| 4.2.1 股指期货的概念 | 第25页 |
| 4.2.2 股指期货的特点 | 第25-26页 |
| 4.2.3 股指期货的意义 | 第26页 |
| 4.2.4 沪深 300 股指期货 | 第26-27页 |
| 4.3 中国市场环境下可实现的投资策略 | 第27-28页 |
| 5 基于中国市场数据的实证研究 | 第28-46页 |
| 5.1 利用融资融券执行股票多空型投资策略 | 第28-36页 |
| 5.1.1 数据的选择 | 第28-31页 |
| 5.1.2 数据的处理过程 | 第31-32页 |
| 5.1.3 数据处理的结果 | 第32-35页 |
| 5.1.4 数据分析 | 第35页 |
| 5.1.5 结论 | 第35-36页 |
| 5.2 利用股指期货执行市场中性投资策略 | 第36-46页 |
| 5.2.1 数据的选择 | 第36-38页 |
| 5.2.2 数据的处理过程 | 第38-41页 |
| 5.2.3 数据处理的结果 | 第41-44页 |
| 5.2.4 数据分析 | 第44-45页 |
| 5.2.5 结论 | 第45-46页 |
| 6 总结与展望 | 第46-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 附件 | 第52页 |
