| 第一章 我国证券市场概述 | 第9-27页 |
| 1.1 我国证券市场发展历史回顾与展望 | 第9-15页 |
| 1.2 我国当前证券市场构成状况分析 | 第15-20页 |
| 1.3 我国证券市场存在的问题 | 第20-21页 |
| 1.4 国内外研究现状 | 第21-23页 |
| 1.5 本文的主要研究思路及创新点 | 第23-27页 |
| 第二章 证券市场的非线性分析 | 第27-40页 |
| 2.1 证券市场理论与中国证券市场现状分析 | 第27-30页 |
| 2.2 中国证券市场的非线性分析 | 第30-36页 |
| 2.3 GARCH模型及其实证分析 | 第36-40页 |
| 第三章 我国证券市场效率评价理论与实证研究 | 第40-52页 |
| 3.1 引言 | 第40-42页 |
| 3.2 DEA模型及其改进 | 第42-45页 |
| 3.3 我国证券市场相对有效性评价研究 | 第45-52页 |
| 第四章 我国证券市场的风险分析 | 第52-81页 |
| 4.1 证券市场风险概论 | 第52-56页 |
| 4.2 我国证券市场的风险分析 | 第56-74页 |
| 4.3 我国证券市场风险的实证研究 | 第74-81页 |
| 第五章 我国上市公司经营状况的马氏分析 | 第81-97页 |
| 5.1 我国上市公司经营状况的一般分析 | 第81-84页 |
| 5.2 Markov链简介 | 第84-87页 |
| 5.3 上市公司经营状况的Markov模型 | 第87-94页 |
| 5.4 扩展的上市公司马尔科夫分析 | 第94-97页 |
| 第六章 证券市场与国民经济的关联分析 | 第97-128页 |
| 6.1 证券市场和国民经济的相关性研究 | 第97-107页 |
| 6.2 证券市场与国民经济的因果关系分析 | 第107-110页 |
| 6.3 证券市场对国民经济的贡献研究 | 第110-128页 |
| 第七章 证券市场与货币政策传导的影响机制分析 | 第128-143页 |
| 7.1 概述 | 第128-131页 |
| 7.2 证券市场对中国货币政策传导机制影响的实证分析 | 第131-137页 |
| 7.3 股票价格与货币政策框架的一般分析 | 第137-140页 |
| 7.4 证券市场条件下的货币政策工具分析 | 第140-143页 |
| 第八章 我国证券市场规范、发展与创新研究 | 第143-155页 |
| 8.1 证券市场的规范与发展分析 | 第143-146页 |
| 8.2 观念创新 | 第146-151页 |
| 8.3 证券市场交易与监管方式创新 | 第151-155页 |
| 参考文献 | 第155-162页 |
| 在攻读博士学位期间完成的论文 | 第162页 |
| 在攻读博士学位期间参与的科研项目 | 第162-163页 |
| 致 谢 | 第163页 |