| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 绪论 | 第10-15页 |
| 0.1 选题背景 | 第10-11页 |
| 0.2 文献综述 | 第11-13页 |
| 0.3 研究内容和方法 | 第13-14页 |
| 0.3.1 研究内容 | 第13页 |
| 0.3.2 研究方法 | 第13-14页 |
| 0.4 创新与不足 | 第14-15页 |
| 1 理论基础 | 第15-19页 |
| 1.1 金融衍生品概念 | 第15-16页 |
| 1.1.1 金融衍生品的定义及分类 | 第15-16页 |
| 1.1.2 金融衍生品的特征 | 第16页 |
| 1.2 保险公司投资资金的构成及运用原则 | 第16-18页 |
| 1.2.1 保险资金的构成 | 第16-17页 |
| 1.2.2 保险资金运用的原则 | 第17-18页 |
| 1.3 保险公司投资金融衍生品的理论及现实背景 | 第18-19页 |
| 1.3.1 现代资产组合理论 | 第18页 |
| 1.3.2 资产负债管理理论 | 第18页 |
| 1.3.3 保险公司投资金融衍生品的现实背景 | 第18-19页 |
| 2 国外保险资金投资金融衍生品经验与借鉴 | 第19-25页 |
| 2.1 美国保险资金投资金融衍生品使用情况 | 第19-20页 |
| 2.1.1 保险资金的投资结构 | 第19页 |
| 2.1.2 美国保险资金投资的风险管理 | 第19-20页 |
| 2.2 英国保险资金投资金融衍生品使用情况 | 第20-21页 |
| 2.2.1 保险资金的投资框架 | 第20页 |
| 2.2.2 资金运用监管和风险管理 | 第20-21页 |
| 2.3 日本保险资金投资金融衍生品运用状况 | 第21-23页 |
| 2.3.1 日本保险资金使用结构的历史转变 | 第21-22页 |
| 2.3.2 日本泡沫经济的经验借鉴 | 第22-23页 |
| 2.4 发达国家保险资金投资金融衍生品对我国投资的启示 | 第23-25页 |
| 3 我国保险资金投资金融衍生品的必要性研究 | 第25-31页 |
| 3.1 我国保险资金投资情况研究 | 第25-30页 |
| 3.1.1 我国保险资金投资发展的情况 | 第25-27页 |
| 3.1.2 我国保险资金投资过程中出现的问题 | 第27-30页 |
| 3.2 我国保险资金投资金融衍生品的意义分析 | 第30-31页 |
| 4 基于VaR模型对我国保险资金投资金融衍生品的实证研究 | 第31-37页 |
| 4.1 保险资金投资金融衍生品的面对的主要风险 | 第31-32页 |
| 4.1.1 市场风险 | 第31页 |
| 4.1.2 信用风险 | 第31页 |
| 4.1.3 流动性风险 | 第31页 |
| 4.1.4 操作风险 | 第31页 |
| 4.1.5 系统性风险 | 第31-32页 |
| 4.2 VaR方法的理论基础及模型 | 第32-37页 |
| 4.2.1 VaR的理论基础 | 第32页 |
| 4.2.2 VaR的计算方法 | 第32页 |
| 4.2.3 VaR模型的建立 | 第32-33页 |
| 4.2.4 基于VaR的实证分析 | 第33-36页 |
| 4.2.5 模型的结论 | 第36-37页 |
| 5 对我国保险资金投资金融衍生品的建议 | 第37-41页 |
| 5.1 加强对投资行为和偿付能力的监管 | 第37-38页 |
| 5.1.1 通过制定预警机制保障资金安全 | 第37页 |
| 5.1.2 制定合理保险资金投资衍生品规范 | 第37-38页 |
| 5.1.3 注重谨慎监管重视资产负债匹配 | 第38页 |
| 5.2 谨慎选择金融衍生品交易 | 第38-40页 |
| 5.2.1 建立保险资金投资金融衍生品的相关体系 | 第38-39页 |
| 5.2.2 加强资产管理水平 | 第39页 |
| 5.2.3 注重专业化人才的培养和建设 | 第39-40页 |
| 5.3 逐步建立多层次的金融衍生品市场结构 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-45页 |
| 致谢 | 第45-47页 |
| 攻读学位期间发表论文以及参加科研情况 | 第47页 |