| 摘要 | 第5-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第13-17页 |
| 1.1 研究背景 | 第13-14页 |
| 1.2 研究意义 | 第14页 |
| 1.3 研究内容与技术路线 | 第14-16页 |
| 1.3.1 研究步骤 | 第14-15页 |
| 1.3.2 技术路线 | 第15-16页 |
| 1.4 论文创新点 | 第16-17页 |
| 第二章 文献综述 | 第17-23页 |
| 2.1 国外研究现状 | 第17-20页 |
| 2.1.1 证券投资理论流派 | 第17-18页 |
| 2.1.2 关于建立趋势性度量指标的研究 | 第18-19页 |
| 2.1.3 股指期货推出对趋势性的影响 | 第19-20页 |
| 2.2 国内研究现状 | 第20-22页 |
| 2.2.1 交易机制研究 | 第20页 |
| 2.2.2 中国证券市场与行为金融学 | 第20-21页 |
| 2.2.3 中国趋势性策略的应用情况 | 第21-22页 |
| 2.3 本章小结 | 第22-23页 |
| 第三章 中国股票市场价格趋势性度量 | 第23-30页 |
| 3.1 价格趋势的定义与基本特征 | 第23-24页 |
| 3.2 我国股票市场趋势性度量指标的构建 | 第24-27页 |
| 3.2.1 指标设计目的及方法论 | 第24-25页 |
| 3.2.2 指标构建原理 | 第25-26页 |
| 3.2.3 指标构建合理性 | 第26-27页 |
| 3.3 趋势性度量指标的实例检验 | 第27-29页 |
| 3.4 本章小结 | 第29-30页 |
| 第四章 中国股票市场趋势性影响因素分析 | 第30-54页 |
| 4.1 研究方法及样本选取 | 第30页 |
| 4.1.1 研究方法 | 第30页 |
| 4.1.2 样本数据选取 | 第30页 |
| 4.2 基于不同分类标准的股票趋势性差异检验 | 第30-40页 |
| 4.2.1 大盘股、中盘股及小盘股之间的趋势性差异分析 | 第30-33页 |
| 4.2.2 高价股与低价股的趋势性差异分析 | 第33-35页 |
| 4.2.3 绩优股与绩差股的趋势性差异分析 | 第35-37页 |
| 4.2.4 主板股票、中小板股票及创业板股票之间的趋势性差异分析 | 第37-39页 |
| 4.2.5 不同行业板块股票趋势性比较 | 第39-40页 |
| 4.3 我国沪深A股市场股票趋势性的影响因素回归模型检验 | 第40-43页 |
| 4.4 股指期货导致整个股市趋势性变化情况验证分析 | 第43-53页 |
| 4.4.1 我国股票市场特点 | 第44-45页 |
| 4.4.2 实证检验股指期货的推出对现货市场趋势性度量的影响 | 第45-49页 |
| 4.4.3 基于正反馈模型检验的原因分析 | 第49-52页 |
| 4.4.4 股指期货推出前后差异检验解释 | 第52-53页 |
| 4.5 本章小结 | 第53-54页 |
| 第五章 中国股票市场趋势性交易策略构建与测试 | 第54-64页 |
| 5.1 趋势性交易策略简述 | 第54-55页 |
| 5.2 趋势交易策略构建 | 第55-56页 |
| 5.3 趋势性交易策略与趋势性指标结合的实际运用 | 第56-59页 |
| 5.3.1 大盘股、中盘股以及小盘股之间的趋势性策略收益差异分析 | 第56-57页 |
| 5.3.2 主板、创业板以及中小板股票之间的趋势性策略收益差异分析 | 第57-59页 |
| 5.4 建立模型实证验证——趋势性策略适用于趋势性股票 | 第59-63页 |
| 5.4.1 趋势收益表现影响因素回归分析模型建立 | 第59-60页 |
| 5.4.2 数据样本及检验结果 | 第60-62页 |
| 5.4.3 回归模型结果分析 | 第62-63页 |
| 5.5 本章小结 | 第63-64页 |
| 第六章 总结与展望 | 第64-67页 |
| 6.1 主要工作与创新点 | 第64-65页 |
| 6.2 后续研究工作 | 第65-67页 |
| 参考文献 | 第67-71页 |
| 致谢 | 第71-72页 |
| 攻读硕士学位期间已发表或录用的论文 | 第72页 |
