| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第一章 导论 | 第7-11页 |
| 1.1 选题背景 | 第7-8页 |
| 1.2 研究意义 | 第8-9页 |
| 1.3 研究目标与研究思路 | 第9-10页 |
| 1.4 研究框架 | 第10-11页 |
| 第二章 相关文献回顾 | 第11-20页 |
| 2.1 资本成本概念 | 第11页 |
| 2.2 资本成本估算的理论模型 | 第11-16页 |
| 2.2.1 基于风险补偿法的资本成本估算模型 | 第12-13页 |
| 2.2.2 基于内涵报酬法的资本成本估算模型 | 第13-16页 |
| 2.3 资本成本估算的实证研究 | 第16-18页 |
| 2.4 资本成本的影响因素 | 第18-20页 |
| 第三章 股权资本成本估算模型 | 第20-24页 |
| 3.1 样本选择 | 第20页 |
| 3.2 模型设计 | 第20-24页 |
| 3.2.1 资本资产定价模型(CAPM) | 第20-22页 |
| 3.2.2 GLS模型 | 第22-24页 |
| 第四章 股权资本成本估算结果与分析 | 第24-37页 |
| 4.1 资本资产定价模型(CAPM)的估算结果 | 第24-29页 |
| 4.1.1 静态Beta估算 | 第24-26页 |
| 4.1.2 动态Beta估算 | 第26-28页 |
| 4.1.3 基于资本资产定价模型(CAPM)的股权资本成本估算 | 第28-29页 |
| 4.2 GLS模型的估算结果 | 第29-31页 |
| 4.3 资本资产定价模型(CAPM)与GLS模型估算结果对比与分析 | 第31-32页 |
| 4.4 上市银行内在投资价值分析 | 第32-35页 |
| 4.5 资本资产定价模型(CAPM)与GLS模型的评述 | 第35-37页 |
| 第五章 股权资本成本影响因素的实证检验 | 第37-50页 |
| 5.1 解释变量的选取 | 第37-39页 |
| 5.2 单变量分析及解释变量的相关性分析 | 第39-43页 |
| 5.3 多变量回归 | 第43-46页 |
| 5.4 进一步分析 | 第46-50页 |
| 第六章 结论与展望 | 第50-53页 |
| 6.1 全文结论 | 第50-51页 |
| 6.2 创新之处 | 第51页 |
| 6.3 研究的局限 | 第51-53页 |
| 参考文献 | 第53-55页 |
| 后记 | 第55-56页 |
