基于均值回复和随机波动率的新型期权定价
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-14页 |
| ·研究背景和意义 | 第9-10页 |
| ·期权定价的基本方法 | 第10-13页 |
| ·Black-Scholes 期权定价方法 | 第10页 |
| ·二叉树方法 | 第10-11页 |
| ·蒙特卡洛模拟方法 | 第11页 |
| ·有限差分方法 | 第11-12页 |
| ·ε 套利定价方法 | 第12页 |
| ·确定性套利方法 | 第12-13页 |
| ·本文研究内容和结构安排 | 第13-14页 |
| 第二章 准备知识 | 第14-27页 |
| ·期权 | 第14-16页 |
| ·期权的基本概念 | 第14页 |
| ·期权价值的构成 | 第14-15页 |
| ·影响期权价值的主要因素 | 第15-16页 |
| ·基本期权和新型期权 | 第16-20页 |
| ·基本期权 | 第16-17页 |
| ·新型期权 | 第17-20页 |
| ·数学知识 | 第20-24页 |
| ·对数正态变量 | 第20页 |
| ·特征函数 | 第20页 |
| ·快速傅里叶变换 | 第20-21页 |
| ·随机过程相关概念 | 第21-23页 |
| ·布朗运动 | 第23-24页 |
| ·It(o|∧) 公式 | 第24页 |
| ·期权定价的基本原理 | 第24-27页 |
| ·无套利原理 | 第24-25页 |
| ·风险中性原理 | 第25页 |
| ·无风险保值原理 | 第25-27页 |
| 第三章 模型和特征函数 | 第27-37页 |
| ·早期的期权定价模型 | 第27-30页 |
| ·Louis Bachelier 期权定价模型 | 第27页 |
| ·Paul Samuelson 期权定价模型 | 第27-28页 |
| ·Black-Scholes 期权定价模型 | 第28-29页 |
| ·Merton 的随机利率模型 | 第29-30页 |
| ·基于均值回复和随机波动率的期权定价模型 | 第30-32页 |
| ·均值回复模型 | 第30-31页 |
| ·随机波动率模型 | 第31-32页 |
| ·基于均值回复和随机波动率的期权定价模型 | 第32页 |
| ·特征函数 | 第32-37页 |
| 第四章 期权定价和数值结果 | 第37-46页 |
| ·欧式期权定价公式推导 | 第37-38页 |
| ·两值期权定价公式推导 | 第38-41页 |
| ·现金或无值看涨期权定价 | 第38-40页 |
| ·资产或无值看涨期权 | 第40-41页 |
| ·快速傅里叶变换的应用和数值结果 | 第41-46页 |
| 结论 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-50页 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第50-51页 |
| 致谢 | 第51-52页 |
| 附件 | 第52页 |
