公司特质风险与信息透明度对股票收益率的影响
| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-20页 |
| 1.1 研究背景和意义 | 第8-11页 |
| 1.1.1 研究背景及问题提出 | 第8-10页 |
| 1.1.2 研究目的与意义 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第11-17页 |
| 1.2.1 国外研究现状 | 第11-14页 |
| 1.2.2 国内研究现状 | 第14-17页 |
| 1.2.3 国内外研究现状评述 | 第17页 |
| 1.3 研究内容与方法 | 第17-20页 |
| 1.3.1 本文研究内容 | 第17-18页 |
| 1.3.2 本文研究方法 | 第18-20页 |
| 第2章 理论基础与研究假设 | 第20-27页 |
| 2.1 相关理论介绍 | 第20-24页 |
| 2.1.1 资产定价理论 | 第20页 |
| 2.1.2 有效市场假说 | 第20-21页 |
| 2.1.3 信息不对称理论 | 第21-22页 |
| 2.1.4 委托代理理论 | 第22-23页 |
| 2.1.5 信号传递理论 | 第23-24页 |
| 2.1.6 利益相关者理论 | 第24页 |
| 2.2 研究假设提出 | 第24-26页 |
| 2.2.1 特质风险对股票收益率的影响 | 第24-25页 |
| 2.2.2 信息透明度对股票收益率的影响 | 第25页 |
| 2.2.3 特质风险与信息透明度的交互影响 | 第25-26页 |
| 2.3 本章小结 | 第26-27页 |
| 第3章 变量定义与模型构建 | 第27-38页 |
| 3.1 特质风险介绍 | 第27-30页 |
| 3.1.1 特质风险的内涵 | 第27页 |
| 3.1.2 特质风险的衡量 | 第27-30页 |
| 3.2 信息透明度介绍 | 第30-33页 |
| 3.2.1 信息透明度的内涵 | 第30-31页 |
| 3.2.2 信息透明度的衡量 | 第31-33页 |
| 3.3 研究设计 | 第33-37页 |
| 3.3.1 样本选取与数据来源 | 第33-34页 |
| 3.3.2 控制变量说明 | 第34-35页 |
| 3.3.3 多元线性回归模型 | 第35-37页 |
| 3.4 本章小结 | 第37-38页 |
| 第4章 实证研究结果与政策建议 | 第38-58页 |
| 4.1 描述性与相关性分析 | 第38-43页 |
| 4.2 多元线性回归分析 | 第43-48页 |
| 4.2.1 面板模型的确定 | 第43-44页 |
| 4.2.2 特质风险对股票收益率的影响 | 第44-45页 |
| 4.2.3 信息透明度对股票收益率的影响 | 第45-46页 |
| 4.2.4 特质风险和信息透明度的交互影响 | 第46-48页 |
| 4.3 稳建性检验 | 第48-56页 |
| 4.3.1 不同面板模型检验 | 第48-49页 |
| 4.3.2 无控制变量模型检验 | 第49-51页 |
| 4.3.3 样本分组检验 | 第51-53页 |
| 4.3.4 自变量稳建性检验 | 第53-56页 |
| 4.4 政策建议 | 第56-57页 |
| 4.5 本章小结 | 第57-58页 |
| 结论 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-66页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第66-68页 |
| 致谢 | 第68页 |
