| 摘要 | 第6-8页 |
| abstract | 第8-9页 |
| 第1章 绪论 | 第13-18页 |
| 1.1 选题背景、目的与意义 | 第13-14页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第13-14页 |
| 1.1.2 目的及意义 | 第14页 |
| 1.2 文献研究综述 | 第14-15页 |
| 1.3 研究内容与概念 | 第15-16页 |
| 1.4 研究思路与方法 | 第16页 |
| 1.5 研究的创新点 | 第16-18页 |
| 第2章 相关理论基础 | 第18-22页 |
| 2.1 期货套期保值理论 | 第18页 |
| 2.2 市场交易理论 | 第18页 |
| 2.3 风险管理理论 | 第18页 |
| 2.4 套期保值的具体策略 | 第18-19页 |
| 2.5 国外市场参与期货及套期保值状况 | 第19-20页 |
| 2.6 原油期货企业参与套期保值的方式 | 第20-22页 |
| 2.6.1 现货和中国未来原油期货的套期保值 | 第20页 |
| 2.6.2 国内现货和WTI以及布伦特原油的套期保值 | 第20-21页 |
| 2.6.3 国内期货与WTI以及布伦特原油的套期保值 | 第21-22页 |
| 第3章 中国原油期货市场的发展历程 | 第22-29页 |
| 3.1 中国原油期货市场的历史回顾 | 第22-24页 |
| 3.1.1 中国原油期货市场的产生 | 第22页 |
| 3.1.2 中国原油期货市场的发展 | 第22-24页 |
| 3.2 中国原油期货市场现状分析 | 第24-26页 |
| 3.2.1 恢复原油期货市场的必要性 | 第24-25页 |
| 3.2.2 推出原油期货势在必行 | 第25-26页 |
| 3.3 阿曼原油期货拟合中国原油期货市场的实证分析 | 第26-29页 |
| 第4章 中国原油期货市场期货套期保值风险 | 第29-40页 |
| 4.1 中国原油期货市场期货套期保值风险分析 | 第29-32页 |
| 4.1.1 管理风险 | 第29页 |
| 4.1.2 套期保值比率风险 | 第29-30页 |
| 4.1.3 期货价格极端风险 | 第30页 |
| 4.1.4 基差风险 | 第30-31页 |
| 4.1.5 流动性风险 | 第31页 |
| 4.1.6 交割风险 | 第31-32页 |
| 4.1.7 投机风险 | 第32页 |
| 4.2 套期保值风险识别模型初探 | 第32-36页 |
| 4.2.1 模型介绍 | 第32-33页 |
| 4.2.2 模型分析举例 | 第33-36页 |
| 4.3 企业参与期货套期保值引发风险研究 | 第36-40页 |
| 第5章 中国原油期货市场期货套期保值风险防范对策 | 第40-47页 |
| 5.1 从中航油套期保值风险说起 | 第40-41页 |
| 5.1.1 分析中航油原油期货投资失败原因 | 第40-41页 |
| 5.1.2 对中航油风险防范对策的建议 | 第41页 |
| 5.2 外部监管层面 | 第41-43页 |
| 5.2.1 优化原油期货市场环境 | 第41-42页 |
| 5.2.2 加强政府的管理力度 | 第42-43页 |
| 5.2.3 鼓励期货行业协会自律管理 | 第43页 |
| 5.2.4 持续展开交易所风险监管 | 第43页 |
| 5.3 内部控制方面 | 第43-45页 |
| 5.3.1 保证金风险的控制 | 第43-44页 |
| 5.3.2 流动性风险的控制 | 第44页 |
| 5.3.3 交割风险的控制 | 第44-45页 |
| 5.3.4 市场风险的控制 | 第45页 |
| 5.4 企业完善期货管理流程 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果 | 第49-50页 |
