| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第一章 导论 | 第11-20页 |
| 1.1 研究背景 | 第11-12页 |
| 1.2 研究的意义 | 第12-13页 |
| 1.3 国内外相关文献综述 | 第13-17页 |
| 1.3.1 波动性影响的研究综述 | 第13-15页 |
| 1.3.2 价格引导关系的研究综述 | 第15-17页 |
| 1.4 研究思路、方法与结构安排 | 第17-19页 |
| 1.4.1 研究思路 | 第17页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第17-18页 |
| 1.4.3 结构安排 | 第18-19页 |
| 1.5 论文可能的创新点 | 第19-20页 |
| 第二章 相关概念与理论的概述 | 第20-28页 |
| 2.1 相关概念界定 | 第20-21页 |
| 2.1.1 股指期货与现货的相关概念 | 第20-21页 |
| 2.1.2 波动性 | 第21页 |
| 2.1.3 市场联动性和价格引导 | 第21页 |
| 2.2 股指期货推出对现货市场波动性影响的理论分析 | 第21-24页 |
| 2.2.1 波动性理论模型分析 | 第21-23页 |
| 2.2.2 股指期货的作用 | 第23-24页 |
| 2.3 股指期货对现货市场价格引导作用的相关基础理论 | 第24-28页 |
| 2.3.1 股指期货合约的定价方法 | 第24-26页 |
| 2.3.2 股指期货与现货市场价格的联动性 | 第26-28页 |
| 第三章 股指期货的推出对现货市场的波动性影响研究 | 第28-38页 |
| 3.1 数据的选取 | 第28页 |
| 3.2 描述性统计分析 | 第28-29页 |
| 3.3 基于GARCH模型的波动性实证分析 | 第29-36页 |
| 3.3.1 模型及检验方法概述 | 第29-31页 |
| 3.3.2 平稳性检验 | 第31-32页 |
| 3.3.3 均值方程的设定 | 第32-34页 |
| 3.3.4 条件方差方程的建立 | 第34-36页 |
| 3.4 结果分析 | 第36-38页 |
| 第四章 股指期货与现货之间的价格引导关系研究 | 第38-46页 |
| 4.1 数据的选取 | 第38页 |
| 4.2 描述性统计分析 | 第38-39页 |
| 4.3 基于VEC模型对价格引导关系的实证分析 | 第39-45页 |
| 4.3.1 模型和检验方法概述 | 第39-41页 |
| 4.3.2 单个序列的平稳性检验 | 第41-42页 |
| 4.3.3 Johansen协整检验 | 第42-43页 |
| 4.3.4 格兰杰因果检验 | 第43-44页 |
| 4.3.5 VEC模型的建立 | 第44-45页 |
| 4.4 结果分析 | 第45-46页 |
| 第五章 结论及建议 | 第46-48页 |
| 5.1 相关研究结论的总结 | 第46页 |
| 5.2 政策建议 | 第46-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |
| 致谢 | 第50-51页 |
| 作者简介 | 第51页 |