| 摘要 | 第5-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第1章 总论 | 第9-23页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第9-11页 |
| 1.1.1 研究背景与问题 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究意义与价值 | 第10-11页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第11-18页 |
| 1.2.1 国外研究动态 | 第11-15页 |
| 1.2.2 国内研究动态 | 第15-17页 |
| 1.2.3 国内外研究述评 | 第17-18页 |
| 1.3 研究内容与目标 | 第18-19页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第18-19页 |
| 1.3.2 研究目标 | 第19页 |
| 1.4 研究思路与方法 | 第19-23页 |
| 1.4.1 研究思路 | 第19-21页 |
| 1.4.2 研究方法 | 第21-23页 |
| 第2章 证券投资基金与股市波动性的概念框架 | 第23-33页 |
| 2.1 证券投资基金的概念及内涵 | 第23-27页 |
| 2.1.1 证券投资基金的定义及分类 | 第23-24页 |
| 2.1.2 证券投资基金的运行机制——以公募基金为例 | 第24-25页 |
| 2.1.3 证券投资基金的发展历程 | 第25-27页 |
| 2.2 股票市场波动的界定及衡量 | 第27-33页 |
| 2.2.1 股票市场波动的界定 | 第27-28页 |
| 2.2.2 股票市场波动的衡量 | 第28-33页 |
| 第3章 证券投资基金对股市波动影响的理论分析 | 第33-39页 |
| 3.1 基金投资行为对股市波动性影响的理论分析 | 第33-35页 |
| 3.1.1 基于羊群行为的股票市场波动理论 | 第33-34页 |
| 3.1.2 基于正反馈交易的股票市场波动理论 | 第34-35页 |
| 3.2 证券投资基金对股市波动性的影响 | 第35-39页 |
| 3.2.1 证券投资基金对股票市场波动的正面影响 | 第36-37页 |
| 3.2.2 证券投资基金对股票市场波动的负面影响 | 第37-39页 |
| 第4章 我国证券投资基金与股票市场的发展现状 | 第39-49页 |
| 4.1 我国证券投资基金发展现状 | 第39-45页 |
| 4.1.1 我国公募基金整体发展现状 | 第39-41页 |
| 4.1.2 我国偏股型开放式基金发展现状 | 第41-45页 |
| 4.2 我国股票市场发展现状 | 第45-49页 |
| 4.2.1 我国股票市场整体发展状况 | 第45-46页 |
| 4.2.2 我国股票市场波动性现状 | 第46-49页 |
| 第5章 证券投资基金对股市波动性影响的实证分析 | 第49-61页 |
| 5.1 偏股型开放式基金对沪深大盘指数的影响分析 | 第49-53页 |
| 5.1.1 样本的选取 | 第49页 |
| 5.1.2 变量的选取 | 第49-50页 |
| 5.1.3 序列描述性分析和相关性分析 | 第50-51页 |
| 5.1.4 模型的构建及指标描述 | 第51页 |
| 5.1.5 实证结果及分析 | 第51-53页 |
| 5.2 基金持股对上市公司股价波动性的影响分析 | 第53-57页 |
| 5.2.1 证券投资基金持股行为的理论假设 | 第53页 |
| 5.2.2 样本和数据的选取 | 第53-54页 |
| 5.2.3 变量的选取 | 第54-55页 |
| 5.2.4 模型的构建和方法的选择 | 第55页 |
| 5.2.5 实证结果及分析 | 第55-57页 |
| 5.3 证券投资基金市场与股票市场协整关系研究 | 第57-61页 |
| 5.3.1 协整分析的理论基础 | 第57-58页 |
| 5.3.2 样本数据的选取 | 第58页 |
| 5.3.3 实证检验及结果分析 | 第58-61页 |
| 第6章 研究结论与政策建议 | 第61-67页 |
| 6.1 研究结论 | 第61-62页 |
| 6.2 政策建议 | 第62-64页 |
| 6.3 研究不足 | 第64-67页 |
| 参考文献 | 第67-71页 |
| 致谢 | 第71-73页 |
| 附录：攻读硕士期间科研成果 | 第73页 |