期货市场数据特征分析及其建模
| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7页 |
| 第一章 绪论 | 第10-13页 |
| 1.1 研究背景 | 第10-12页 |
| 1.2 本文的工作 | 第12页 |
| 1.3 本文的实证数据 | 第12-13页 |
| 第二章 期货价格及收益率的分析 | 第13-17页 |
| 2.1 期货对数收益率的分布特征分析 | 第13-14页 |
| 2.2 期货对数价格的相关性分析 | 第14-16页 |
| 2.2.1 消除趋势波动分析法 | 第14-15页 |
| 2.2.2 实证分析 | 第15-16页 |
| 2.3 小结 | 第16-17页 |
| 第三章 期货收益率的稳定分布建模 | 第17-22页 |
| 3.1 α稳定分布 | 第17-18页 |
| 3.2 指数估算 | 第18-19页 |
| 3.3 稳定分布建模 | 第19-21页 |
| 3.4 小结 | 第21-22页 |
| 第四章 期货价格的次扩散过程建模 | 第22-30页 |
| 4.1 次扩散过程 | 第22-24页 |
| 4.2 指数估算 | 第24-25页 |
| 4.3 次扩散过程建模 | 第25页 |
| 4.4 实证检验 | 第25-29页 |
| 4.4.1 轨道模拟 | 第25-27页 |
| 4.4.2 实证检验 | 第27-29页 |
| 4.5 小结 | 第29-30页 |
| 第五章 总结 | 第30-31页 |
| 5.1 本文的主要成果 | 第30页 |
| 5.2 本论文的不足 | 第30-31页 |
| 参考文献 | 第31-33页 |
| 附录 | 第33-39页 |
| 致谢 | 第39页 |
